Сравнение SMPNY с CHD
SMPNY (Sompo Holdings Inc ADR) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. SMPNY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SMPNY returned 26.09%/yr vs 4.45%/yr for CHD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMPNY и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPNY показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 18.42%.
SMPNY
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 38.60%
- 5 лет*
- 26.09%
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 18.42%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам SMPNY и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 12.48% | 30.07% | 65.00% | 12.88% | 3.41% | 13.57% | -6.63% | 10.20% | -10.50% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 18.42% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 17.67% |
Correlation
The correlation between SMPNY and CHD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
SMPNY:
$33.89B
CHD:
$23.49B
SMPNY:
¥356.00
CHD:
$3.02
SMPNY:
8.64
CHD:
32.67
SMPNY:
0.08
CHD:
3.57
SMPNY:
0.91
CHD:
3.86
SMPNY:
1.06
CHD:
5.61
SMPNY:
¥6.18T
CHD:
$6.21B
SMPNY:
¥6.18T
CHD:
$2.80B
SMPNY:
¥724.05B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPNY vs. CHD — Ранг доходности на риск
SMPNY
CHD
Сравнение SMPNY c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMPNY | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.24 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 0.43 | +5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMPNY и CHD
Максимальная просадка SMPNY за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPNY и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPNY | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -51.52% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -17.18% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -27.28% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -31.72% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -11.41% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -12.01% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 9.48% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPNY и CHD
Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что SMPNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPNY | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 7.85% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 16.29% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 22.31% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 20.73% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.29% | 21.89% | +17.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPNY и CHD
SMPNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.22% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 0.00% | 1.55% | 1.41% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPNY и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sompo Holdings Inc ADR и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMPNY и CHD
SMPNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 1.53T при выручке в 1.53T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
SMPNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 168.42B при выручке в 1.53T, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
SMPNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 123.97B при выручке в 1.53T, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
SMPNY and CHD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPNY has higher volatility (8.36%) compared to CHD (7.85%). In terms of maximum drawdown, SMPNY dropped -43.80% vs CHD's -51.52%.
SMPNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPNY и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор