PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHD с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CHD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		11.08%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.48% против 12.25% соответственно.

CHD

1 день
-0.50%
1 месяц
-10.68%
С начала года
11.08%
6 месяцев
6.30%
1 год
-14.08%
3 года*
2.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.48%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Church & Dwight Co., Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CHD:
CHD с CLXCHD с PGCHD с SPYCHD с BMICHD с HOLXCHD с NWLCHD с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CHD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.88

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

1.32

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.05

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

3.55

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.88

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.84

-0.33

Корреляция

Корреляция между CHD и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и SCHD

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.28%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок CHD и SCHD

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

CHDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-33.37%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.68%

-12.74%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-16.85%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-33.37%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-3.43%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-3.34%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.20%

3.75%

+12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и SCHD

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.33%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

7.96%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

15.69%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

14.40%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

16.70%

+4.97%