PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHD с BMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHD с BMI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Badger Meter, Inc. (BMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHD или BMI.

Корреляция

Корреляция между CHD и BMI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CHD и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33,360.24%
374,225.26%
CHD
BMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHD:

-0.31

BMI:

0.55

Коэф-т Сортино

CHD:

-0.31

BMI:

1.00

Коэф-т Омега

CHD:

0.96

BMI:

1.12

Коэф-т Кальмара

CHD:

-0.48

BMI:

0.60

Коэф-т Мартина

CHD:

-1.05

BMI:

1.79

Индекс Язвы

CHD:

5.63%

BMI:

9.38%

Дневная вол-ть

CHD:

19.31%

BMI:

30.68%

Макс. просадка

CHD:

-51.52%

BMI:

-68.22%

Текущая просадка

CHD:

-12.27%

BMI:

-8.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHD:

$24.66B

BMI:

$6.41B

EPS

CHD:

$2.37

BMI:

$4.54

Коэффициент P/E

CHD:

41.90

BMI:

47.66

Коэффициент PEG

CHD:

2.38

BMI:

2.29

Коэффициент P/S

CHD:

4.04

BMI:

7.51

Коэффициент P/B

CHD:

5.60

BMI:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

CHD:

$4.60B

BMI:

$852.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHD:

$2.07B

BMI:

$347.44M

EBITDA (12 мес.)

CHD:

$618.40M

BMI:

$186.87M

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у BMI с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 10.86% против 22.68% соответственно.

CHD

С начала года

-4.90%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-0.99%

1 год

-5.57%

5 лет

8.71%

10 лет

10.86%

BMI

С начала года

2.17%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

7.43%

1 год

17.35%

5 лет

30.31%

10 лет

22.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHD и BMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг риск-скорректированной доходности CHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг риск-скорректированной доходности BMI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHD c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHD: -0.31
BMI: 0.55
Коэффициент Сортино CHD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHD: -0.31
BMI: 1.00
Коэффициент Омега CHD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHD: 0.96
BMI: 1.12
Коэффициент Кальмара CHD, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHD: -0.48
BMI: 0.60
Коэффициент Мартина CHD, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHD: -1.05
BMI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BMI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.55
CHD
BMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и BMI

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности BMI в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.15%1.08%1.15%1.31%0.99%1.10%1.30%1.33%1.51%1.61%1.58%1.57%
BMI
Badger Meter, Inc.		0.60%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%

Просадки

Сравнение просадок CHD и BMI

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и BMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.27%
-8.82%
CHD
BMI

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и BMI

Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 8.40%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.40%
16.63%
CHD
BMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию