Сравнение CHD с PG
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs 8.37%/yr for PG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHD имеют среднегодовую доходность 8.07%, а акции PG немного впереди с 8.37%.
CHD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.07%
PG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам CHD и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 12.96% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
PG The Procter & Gamble Company | -0.32% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between CHD and PG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г. | 0.34 |
Over the past year, CHD and PG have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CHD:
$22.41B
PG:
$340.19B
CHD:
$3.02
PG:
$5.23
CHD:
31.16
PG:
26.94
CHD:
3.41
PG:
6.59
CHD:
3.68
PG:
3.95
CHD:
5.35
PG:
6.30
CHD:
$6.21B
PG:
$86.72B
CHD:
$2.80B
PG:
$43.64B
CHD:
$1.22B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. PG — Ранг доходности на риск
CHD
PG
Сравнение CHD c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.82 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.44 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.70 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и PG
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -54.25% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -15.52% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -21.15% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -23.77% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -23.77% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.50% | -18.41% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -12.16% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 9.42% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и PG
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 6.08% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 14.79% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 18.24% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 17.70% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 19.00% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и PG
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PG в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.28% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
PG The Procter & Gamble Company | 3.03% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и PG
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and PG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (7.66%) compared to PG (6.08%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs PG's -54.25%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор