PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHD с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHD с PG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CHD returned 8.51%/yr vs 9.15%/yr for PG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHD и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.15% соответственно.

CHD

1 день
-0.53%
1 месяц
1.53%
С начала года
17.80%
6 месяцев
15.58%
1 год
4.39%
3 года*
1.45%
5 лет*
4.34%
10 лет*
8.51%

PG

1 день
-2.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.28%
1 год
-3.90%
3 года*
2.60%
5 лет*
4.56%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHD и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		17.80%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%
PG
The Procter & Gamble Company		5.14%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between CHD and PG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1986 г.

0.34

Over the past year, CHD and PG have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHD:

$23.37B

PG:

$358.85B

EPS

CHD:

$3.02

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

CHD:

32.50

PG:

28.41

Коэффициент PEG

CHD:

3.55

PG:

6.95

Коэффициент P/S

CHD:

3.84

PG:

4.17

Коэффициент P/B

CHD:

5.58

PG:

6.65

Общая выручка (12 мес.)

CHD:

$6.21B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHD:

$2.80B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

CHD:

$1.22B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Church & Dwight Co., Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с CHD:
CHD с CLXCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с SCHDCHD с NWLCHD с VOO
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

CHD vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHD c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHDPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.21

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.16

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.98

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.25

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

-0.46

+0.92

CHD vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHD и PG

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-54.25%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-15.52%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-21.15%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-23.77%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-23.77%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-13.93%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-12.16%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

8.52%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и PG

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 7.87% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

7.97%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

15.18%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

19.03%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

17.89%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

19.08%

+2.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и PG

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PG в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.23%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
PG
The Procter & Gamble Company		2.87%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.47B
21.24B
(CHD) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHD и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Church & Dwight Co., Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20222023202420252026
46.4%
49.5%
Активы портфеля
CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

CHD and PG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (7.97%) compared to CHD (7.87%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs PG's -54.25%.

CHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHD и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор