Сравнение CHD с XLP

С начала года, CHD показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 8.48% против 7.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CHD и XLP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XLP в 2.67%

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и XLP.

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.