PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHD с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHD или SPY.

Корреляция

Корреляция между CHD и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHD:

-0.44

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

CHD:

-0.49

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

CHD:

0.94

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

CHD:

-0.49

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

CHD:

-1.33

SPY:

3.08

Индекс Язвы

CHD:

6.95%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

CHD:

20.98%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

CHD:

-51.52%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CHD:

-15.08%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.98% против 12.77% соответственно.

CHD

С начала года

-7.95%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-9.15%

5 лет

6.66%

10 лет

9.98%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг риск-скорректированной доходности CHD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и SPY

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.21%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%1.57%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CHD и SPY

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и SPY

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...