PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CHD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		11.08%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.48% против 14.06% соответственно.

CHD

1 день
-0.50%
1 месяц
-10.68%
С начала года
11.08%
6 месяцев
6.30%
1 год
-14.08%
3 года*
2.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.48%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Church & Dwight Co., Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CHD:
CHD с CLXCHD с PGCHD с BMICHD с SCHDCHD с HOLXCHD с NWLCHD с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CHD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.96

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

1.49

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.53

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

7.27

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.96

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между CHD и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и SPY

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.28%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CHD и SPY

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CHDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-55.19%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.68%

-12.05%

-13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-24.50%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-33.72%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-5.53%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-9.09%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.20%

2.54%

+13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и SPY

Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 4.81%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.35%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

9.50%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

19.06%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

17.06%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.92%

+3.75%