Сравнение SMPIX с USPIX
SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily), while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SMPIX returned 17.76%/yr vs -39.42%/yr for USPIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. SMPIX charges 1.52%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность 58.51%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 17.76% против -39.42% соответственно.
SMPIX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 49.67%
- С начала года
- 58.51%
- 1 год
- 95.23%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 17.76%
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
Сравнение доходности по годам SMPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 58.51% | 56.35% | -77.32% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between SMPIX and USPIX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.85 |
The correlation between SMPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
SMPIX
USPIX
Сравнение SMPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | -0.91 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | -1.75 | +13.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и USPIX
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.52%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.52% | -100.00% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -45.06% | +22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.52% | -80.96% | -13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.52% | -89.53% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.52% | -99.37% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.08% | -100.00% | +23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.69% | -96.44% | +38.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 23.30% | -14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и USPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 23.55% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.55% | 15.59% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 30.47% | +13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.89% | 37.07% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.91% | 45.96% | +25.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.82% | 44.63% | +15.19% |
Сравнение комиссий SMPIX и USPIX
SMPIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и USPIX
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности USPIX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 8.21% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMPIX and USPIX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPIX has higher volatility (23.55%) compared to USPIX (15.59%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.52% vs USPIX's -100.00%.
SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор