PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SMPIX returned 48.03%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. SMPIX charges 1.49%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 82.09%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 48.03% против -58.54% соответственно.

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between SMPIX and USPIX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.85

The correlation between SMPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

SMPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.26
-1.57

+5.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
-2.68

+6.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.72

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.74

-1.01

+9.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

-2.01

+28.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

-1.57

+5.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.77

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-1.01

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.73

+0.82

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и USPIX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-100.00%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-49.97%

+27.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.09%

-80.85%

-13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.09%

-89.47%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.09%

-99.99%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.37%

-100.00%

+29.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.55%

-96.44%

+38.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

25.29%

-17.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и USPIX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.52%

9.07%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

24.45%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.69%

32.12%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

332.56%

45.19%

+287.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

237.19%

58.07%

+179.12%

Сравнение комиссий SMPIX и USPIX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и USPIX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMPIX and USPIX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.52%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.09% vs USPIX's -100.00%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор