PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - SMOT tracks the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 12.55%/yr vs 14.35%/yr for USMF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и USMF

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%17.31%5.41%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%6.17%

Correlation

The correlation between SMOT and USMF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between SMOT and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOT и USMF

Секторы
SMOT
USMF

Технологии

22.2%
35.6%

Здравоохранение

18.3%
9.3%

Потребительский циклический сектор

13.1%
11.1%

Промышленность

12.0%
7.8%

Сырьевые материалы

8.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
5.2%

Финансовые услуги

6.0%
11.8%

Энергетика

4.7%
4.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.3%

Технологии

SMOT
22.2%
USMF
35.6%

Здравоохранение

SMOT
18.3%
USMF
9.3%

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.1%
USMF
11.1%

Промышленность

SMOT
12.0%
USMF
7.8%

Сырьевые материалы

SMOT
8.1%
USMF
0.9%

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.8%
USMF
5.2%

Финансовые услуги

SMOT
6.0%
USMF
11.8%

Энергетика

SMOT
4.7%
USMF
4.1%

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
USMF
2.0%

Недвижимость

SMOT
2.6%
USMF
2.0%

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
USMF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVY
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

SMOT vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.62

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.94

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.04

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

3.11

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.62

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.63

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SMOT и USMF

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-36.24%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-6.47%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-15.39%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.16%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.15%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и USMF

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.25%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

7.42%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

10.79%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

14.26%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.96%

+1.46%

Сравнение комиссий SMOT и USMF

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и USMF

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and USMF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOT has higher volatility (3.03%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs USMF's -36.24%.

On 3-year performance, USMF leads with 14.35% vs 12.55% for SMOT. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USMF has performed better with a 14.35% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.27% for SMOT.

SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.28% for USMF.

SMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор