Сравнение SMOT с SDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).
SMOT и SDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и SDVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOT и SDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | -2.57% | 6.46% | 10.71% | 17.31% | 5.41% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.93% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | 6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью 3.93%.
SMOT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDVY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и SDVY
SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.
Доходность на риск
SMOT vs. SDVY — Ранг доходности на риск
SMOT
SDVY
Сравнение SMOT c SDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOT | SDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.89 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.38 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.44 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 5.64 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOT | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMOT и SDVY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и SDVY
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SDVY в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и SDVY
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и SDVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOT | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -44.70% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.28% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -6.35% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -7.82% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.45% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и SDVY
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 4.65%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOT | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.30% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 11.05% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 20.41% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.10% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 24.98% | -6.30% |