Сравнение SMOT с SDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).
SMOT и SDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOT или SDVY.
Основные характеристики
| SMOT | SDVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.67% | 20.72% |
| Дох-ть за 1 год | 36.57% | 43.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 10.44 | 13.28 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 3.44% |
| Дневная вол-ть | 15.84% | 19.67% |
| Макс. просадка | -17.29% | -44.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMOT и SDVY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и SDVY
С начала года, SMOT показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью 20.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и SDVY
SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMOT c SDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и SDVY
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SDVY в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 0.56% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.47% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.70% | 1.57% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и SDVY
Максимальная просадка SMOT за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и SDVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и SDVY
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.92%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.