PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMOT с SDVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMOT с SDVY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).

SMOT и SDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOT или SDVY.

Корреляция

Корреляция между SMOT и SDVY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOT:

0.23

SDVY:

0.13

Коэф-т Сортино

SMOT:

0.51

SDVY:

0.37

Коэф-т Омега

SMOT:

1.07

SDVY:

1.05

Коэф-т Кальмара

SMOT:

0.23

SDVY:

0.12

Коэф-т Мартина

SMOT:

0.77

SDVY:

0.33

Индекс Язвы

SMOT:

6.91%

SDVY:

9.68%

Дневная вол-ть

SMOT:

21.56%

SDVY:

23.46%

Макс. просадка

SMOT:

-23.36%

SDVY:

-44.70%

Текущая просадка

SMOT:

-8.01%

SDVY:

-12.12%

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у SDVY с доходностью -1.61%.

SMOT

С начала года

-1.10%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-3.26%

1 год

4.86%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDVY

С начала года

-1.61%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-6.86%

1 год

3.12%

3 года

13.83%

5 лет

18.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Сравнение комиссий SMOT и SDVY

SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.

SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOT и SDVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг риск-скорректированной доходности SMOT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг риск-скорректированной доходности SDVY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDVY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOT c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа SDVY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и SDVY

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SDVY в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.20%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.79%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SMOT и SDVY

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и SDVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и SDVY

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...