PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMOT с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с IWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 9.86%/yr vs 16.52%/yr for IWM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.58%.

SMOT

1 день
1.14%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
4.93%
С начала года
9.36%
1 год
14.00%
3 года*
9.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
11.79%
С начала года
20.58%
1 год
35.13%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и IWM

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		9.36%6.46%10.71%17.31%3.85%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.58%12.66%11.38%16.83%0.27%

Correlation

The correlation between SMOT and IWM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between SMOT and IWM shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOT и IWM

Секторы
SMOT
IWM

Здравоохранение

23.4%
20.1%

Потребительский циклический сектор

15.1%
8.9%

Промышленность

14.5%
13.8%

Технологии

11.0%
14.9%

Потребительский защитный сектор

10.6%
2.5%

Сырьевые материалы

9.1%
4.3%

Финансовые услуги

7.9%
18.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.0%

Недвижимость

2.3%
6.3%

Энергетика

1.7%
5.7%

Коммунальные услуги

0.7%
2.9%

Здравоохранение

SMOT
23.4%
IWM
20.1%

Потребительский циклический сектор

SMOT
15.1%
IWM
8.9%

Промышленность

SMOT
14.5%
IWM
13.8%

Технологии

SMOT
11.0%
IWM
14.9%

Потребительский защитный сектор

SMOT
10.6%
IWM
2.5%

Сырьевые материалы

SMOT
9.1%
IWM
4.3%

Финансовые услуги

SMOT
7.9%
IWM
18.1%

Коммуникационные услуги

SMOT
3.3%
IWM
2.0%

Недвижимость

SMOT
2.3%
IWM
6.3%

Энергетика

SMOT
1.7%
IWM
5.7%

Коммунальные услуги

SMOT
0.7%
IWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с SDVYSMOT с IJRSMOT с FNY
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO

Доходность на риск

SMOT vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOTIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.82

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.58

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.20

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

11.30

-6.26

SMOT vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOT и IWM

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-59.05%

+35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.03%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-27.50%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-10.72%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.12%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и IWM

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 3.66% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.72%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

14.17%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

19.39%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

22.54%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

23.00%

-4.67%

Сравнение комиссий SMOT и IWM

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и IWM

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.26%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and IWM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (3.72%) compared to SMOT (3.66%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs IWM's -59.05%.

On 3-year performance, IWM leads with 16.52% vs 9.86% for SMOT. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWM has performed better with a 16.52% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

SMOT has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.90% for IWM.

SMOT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор