Сравнение SMOT с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SMOT и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOT или IWM.
Основные характеристики
| SMOT | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.13% | 12.70% |
| Дох-ть за 1 год | 30.70% | 31.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 8.00 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 15.63% | 20.88% |
| Макс. просадка | -17.29% | -59.05% |
| Текущая просадка | -0.98% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между SMOT и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и IWM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMOT показывает доходность 12.13%, а IWM немного выше – 12.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и IWM
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMOT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и IWM
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IWM в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 0.58% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и IWM
Максимальная просадка SMOT за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и IWM
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 2.85%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.