Сравнение SMOT с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SMOT и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOT и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | -2.82% | 6.46% | 10.71% | 17.31% | 5.41% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.
SMOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и IJR
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
SMOT vs. IJR — Ранг доходности на риск
SMOT
IJR
Сравнение SMOT c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOT | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.92 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.43 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.42 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 5.73 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOT | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.92 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMOT и IJR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и IJR
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и IJR
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOT | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -58.15% | +34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -14.85% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.26% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -9.34% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.68% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и IJR
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 4.64%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOT | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.25% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 12.99% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 22.66% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 21.51% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 22.91% | -4.22% |