PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с IJR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 11.29%/yr vs 16.60%/yr for IJR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 20.72%.

SMOT

1 день
1.18%
1 месяц
1.76%
С начала года
6.27%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.13%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
1.16%
1 месяц
5.43%
С начала года
20.72%
6 месяцев
17.82%
1 год
34.67%
3 года*
16.60%
5 лет*
6.51%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и IJR

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		6.27%6.46%10.71%17.31%3.85%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		20.72%5.89%8.63%16.06%3.08%

Correlation

The correlation between SMOT and IJR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.91

The correlation between SMOT and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOT и IJR

Секторы
SMOT
IJR

Технологии

22.2%
15.9%

Здравоохранение

18.8%
11.0%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.5%

Промышленность

11.7%
16.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.2%

Сырьевые материалы

7.6%
4.7%

Финансовые услуги

5.9%
16.0%

Энергетика

4.5%
6.8%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Недвижимость

2.6%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.2%

Технологии

SMOT
22.2%
IJR
15.9%

Здравоохранение

SMOT
18.8%
IJR
11.0%

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.4%
IJR
12.5%

Промышленность

SMOT
11.7%
IJR
16.0%

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.9%
IJR
3.2%

Сырьевые материалы

SMOT
7.6%
IJR
4.7%

Финансовые услуги

SMOT
5.9%
IJR
16.0%

Энергетика

SMOT
4.5%
IJR
6.8%

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
IJR
1.9%

Недвижимость

SMOT
2.6%
IJR
7.5%

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
IJR
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с SDVYSMOT с FNY
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

SMOT vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOTIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.97

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.85

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

4.01

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

13.47

-8.76

SMOT vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOT и IJR

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-58.15%

+34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.68%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-28.02%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-9.26%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.58%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и IJR

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.81% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.01%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.10%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

17.71%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

21.40%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

22.90%

-4.47%

Сравнение комиссий SMOT и IJR

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и IJR

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.29%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and IJR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.01%) compared to SMOT (4.81%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs IJR's -58.15%.

On 3-year performance, IJR leads with 16.60% vs 11.29% for SMOT. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IJR has performed better with a 16.60% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

SMOT has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.14% for IJR.

SMOT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор