PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMOT с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMOT с IJR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

SMOT и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOT или IJR.

Корреляция

Корреляция между SMOT и IJR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOT:

0.23

IJR:

-0.02

Коэф-т Сортино

SMOT:

0.51

IJR:

0.14

Коэф-т Омега

SMOT:

1.07

IJR:

1.02

Коэф-т Кальмара

SMOT:

0.23

IJR:

-0.02

Коэф-т Мартина

SMOT:

0.77

IJR:

-0.05

Индекс Язвы

SMOT:

6.91%

IJR:

9.89%

Дневная вол-ть

SMOT:

21.56%

IJR:

23.98%

Макс. просадка

SMOT:

-23.36%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

SMOT:

-8.01%

IJR:

-14.47%

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -6.32%.

SMOT

С начала года

-1.10%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-3.26%

1 год

4.86%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IJR

С начала года

-6.32%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-0.36%

3 года

5.60%

5 лет

12.88%

10 лет

7.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий SMOT и IJR

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOT и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг риск-скорректированной доходности SMOT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOT c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и IJR

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IJR в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.20%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.19%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SMOT и IJR

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и IJR

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...