PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMOT с INCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMOT с INCM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin Income Focus ETF (INCM).

SMOT и INCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOT или INCM.

Корреляция

Корреляция между SMOT и INCM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SMOT и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.43%
14.18%
SMOT
INCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOT:

-0.03

INCM:

0.87

Коэф-т Сортино

SMOT:

0.10

INCM:

1.27

Коэф-т Омега

SMOT:

1.01

INCM:

1.19

Коэф-т Кальмара

SMOT:

-0.03

INCM:

0.93

Коэф-т Мартина

SMOT:

-0.11

INCM:

4.21

Индекс Язвы

SMOT:

6.24%

INCM:

1.74%

Дневная вол-ть

SMOT:

21.11%

INCM:

8.43%

Макс. просадка

SMOT:

-23.36%

INCM:

-7.84%

Текущая просадка

SMOT:

-15.00%

INCM:

-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 1.08%.

SMOT

С начала года

-8.62%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

-8.69%

1 год

-0.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INCM

С начала года

1.08%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-0.80%

1 год

7.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMOT и INCM

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
График комиссии SMOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMOT: 0.49%
INCM
Franklin Income Focus ETF
График комиссии INCM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCM: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOT и INCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг риск-скорректированной доходности SMOT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг риск-скорректированной доходности INCM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOT c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SMOT, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMOT: -0.03
INCM: 0.87
Коэффициент Сортино SMOT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMOT: 0.10
INCM: 1.27
Коэффициент Омега SMOT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMOT: 1.01
INCM: 1.19
Коэффициент Кальмара SMOT, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMOT: -0.03
INCM: 0.93
Коэффициент Мартина SMOT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMOT: -0.11
INCM: 4.21

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа INCM равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.87
SMOT
INCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и INCM

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности INCM в 4.98%

TTM202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.30%1.18%0.65%0.24%
INCM
Franklin Income Focus ETF		4.98%5.07%3.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMOT и INCM

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и INCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.00%
-3.31%
SMOT
INCM

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и INCM

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.12%
6.34%
SMOT
INCM