PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с INCM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both exchange-traded funds - SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton. SMOT is passively managed, while INCM is actively managed. Over the past year, SMOT returned 18.20% vs 16.23% for INCM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 7.07%.

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

INCM

1 день
0.58%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.76%
1 год
16.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и INCM

2026 (YTD)202520242023
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%9.15%
INCM
Franklin Income Focus ETF		7.07%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between SMOT and INCM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.68

The correlation between SMOT and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOT и INCM

Секторы
SMOT
INCM

Технологии

22.2%
2.4%

Здравоохранение

18.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

13.1%
1.5%

Промышленность

12.0%
1.9%

Сырьевые материалы

8.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
6.7%

Финансовые услуги

6.0%
8.2%

Энергетика

4.7%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
4.9%

Недвижимость

2.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.7%

Технологии

SMOT
22.2%
INCM
2.4%

Здравоохранение

SMOT
18.3%
INCM
2.6%

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.1%
INCM
1.5%

Промышленность

SMOT
12.0%
INCM
1.9%

Сырьевые материалы

SMOT
8.1%
INCM
1.9%

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.8%
INCM
6.7%

Финансовые услуги

SMOT
6.0%
INCM
8.2%

Энергетика

SMOT
4.7%
INCM
3.8%

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
INCM
4.9%

Недвижимость

SMOT
2.6%
INCM
0.0%

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
INCM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVYSMOT с FLQM
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с QQQINCM с FLLV

Доходность на риск

SMOT vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
3.09

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
4.62

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.59

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

5.11

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

21.52

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа INCM равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.09

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.54

-0.81

Просадки

Сравнение просадок SMOT и INCM

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-7.84%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-3.19%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-1.09%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.76%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и INCM

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

1.60%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

3.86%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

5.27%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

7.23%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

7.23%

+11.19%

Сравнение комиссий SMOT и INCM

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и INCM

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности INCM в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and INCM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOT has higher volatility (3.03%) compared to INCM (1.60%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, SMOT leads with 18.20% vs 16.23% for INCM. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMOT has performed better with a 18.20% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

INCM has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.27% for SMOT.

SMOT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while INCM is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор