PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMOT с INCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMOT с INCM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin Income Focus ETF (INCM).

SMOT и INCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOT или INCM.

Корреляция

Корреляция между SMOT и INCM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOT:

0.23

INCM:

0.96

Коэф-т Сортино

SMOT:

0.51

INCM:

1.36

Коэф-т Омега

SMOT:

1.07

INCM:

1.20

Коэф-т Кальмара

SMOT:

0.23

INCM:

1.00

Коэф-т Мартина

SMOT:

0.77

INCM:

4.33

Индекс Язвы

SMOT:

6.91%

INCM:

1.80%

Дневная вол-ть

SMOT:

21.56%

INCM:

8.35%

Макс. просадка

SMOT:

-23.36%

INCM:

-7.84%

Текущая просадка

SMOT:

-8.01%

INCM:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 4.10%.

SMOT

С начала года

-1.10%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-3.26%

1 год

4.86%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INCM

С начала года

4.10%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

2.04%

1 год

7.99%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Franklin Income Focus ETF

Сравнение комиссий SMOT и INCM

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
INCM
Franklin Income Focus ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOT и INCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг риск-скорректированной доходности SMOT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг риск-скорректированной доходности INCM, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOT c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа INCM равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и INCM

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности INCM в 5.39%

TTM202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.20%1.18%0.65%0.24%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.39%5.07%3.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMOT и INCM

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и INCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и INCM

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...