Сравнение SMOT с INCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin Income Focus ETF (INCM).
SMOT и INCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMOT и INCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOT и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | -2.82% | 6.46% | 10.71% | 9.15% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 3.78%.
SMOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и INCM
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Доходность на риск
SMOT vs. INCM — Ранг доходности на риск
SMOT
INCM
Сравнение SMOT c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOT | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.67 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.35 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.99 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 10.38 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOT | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.67 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.45 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между SMOT и INCM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и INCM
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности INCM в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и INCM
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и INCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOT | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -7.84% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -6.83% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -2.07% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -1.13% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 1.31% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и INCM
VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOT | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 1.99% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 3.81% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 8.11% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 7.33% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 7.33% | +11.36% |