Сравнение SMOT с INCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin Income Focus ETF (INCM).
SMOT и INCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOT или INCM.
Основные характеристики
| SMOT | INCM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.67% | 9.57% |
| Дох-ть за 1 год | 36.57% | 17.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 4.90 |
| Коэф-т Мартина | 10.44 | 19.08 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 15.84% | 7.32% |
| Макс. просадка | -17.29% | -6.74% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между SMOT и INCM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и INCM
С начала года, SMOT показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 9.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и INCM
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMOT c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и INCM
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности INCM в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 0.56% | 0.65% | 0.24% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 4.90% | 3.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и INCM
Максимальная просадка SMOT за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки INCM в -6.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и INCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и INCM
VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.