PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 12.55%/yr vs 11.79%/yr for MOAT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и MOAT

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%17.31%5.41%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%3.57%

Correlation

The correlation between SMOT and MOAT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between SMOT and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOT и MOAT

Секторы
SMOT
MOAT

Технологии

22.2%
32.8%

Здравоохранение

18.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.3%

Промышленность

12.0%
13.5%

Сырьевые материалы

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.8%
17.5%

Финансовые услуги

6.0%
6.7%

Энергетика

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.6%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Технологии

SMOT
22.2%
MOAT
32.8%

Здравоохранение

SMOT
18.3%
MOAT
16.0%

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.1%
MOAT
10.3%

Промышленность

SMOT
12.0%
MOAT
13.5%

Сырьевые материалы

SMOT
8.1%
MOAT

-

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.8%
MOAT
17.5%

Финансовые услуги

SMOT
6.0%
MOAT
6.7%

Энергетика

SMOT
4.7%
MOAT

-

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
MOAT

-

Недвижимость

SMOT
2.6%
MOAT
0.8%

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
MOAT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVYSMOT с FLQM
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

SMOT vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.12

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.69

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.25

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

3.90

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SMOT и MOAT

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-33.31%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-12.43%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-21.44%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.88%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.83%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.98%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и MOAT

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.03%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.86%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.88%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

13.85%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

18.18%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.68%

-0.26%

Сравнение комиссий SMOT и MOAT

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и MOAT

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and MOAT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to SMOT (3.03%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs MOAT's -33.31%.

On 3-year performance, SMOT leads with 12.55% vs 11.79% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMOT has performed better with a 12.55% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.27% for SMOT.

SMOT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.47% for MOAT.

SMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор