PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMOT с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMOT и MOAT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMOT с MOAT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

SMOT и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOT или MOAT.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOT:

0.27

MOAT:

0.32

Коэф-т Сортино

SMOT:

0.48

MOAT:

0.45

Коэф-т Омега

SMOT:

1.06

MOAT:

1.06

Коэф-т Кальмара

SMOT:

0.21

MOAT:

0.19

Коэф-т Мартина

SMOT:

0.69

MOAT:

0.68

Индекс Язвы

SMOT:

7.05%

MOAT:

6.05%

Дневная вол-ть

SMOT:

21.75%

MOAT:

18.90%

Макс. просадка

SMOT:

-23.36%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

SMOT:

-9.87%

MOAT:

-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -3.34%.

SMOT

С начала года

-3.10%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

-9.12%

1 год

4.45%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MOAT

С начала года

-3.34%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

-7.72%

1 год

4.86%

3 года

10.37%

5 лет

12.82%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Сравнение комиссий SMOT и MOAT

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.

SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOT и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг риск-скорректированной доходности SMOT, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOT c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и MOAT

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности MOAT в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.22%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.41%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SMOT и MOAT

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и MOAT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и MOAT

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 6.35% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...