Сравнение SMOT с MOAT
SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 11.67%/yr vs 12.61%/yr for MOAT. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 7.48%.
SMOT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 12.33%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.29%
MOAT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 13.79%
- Всё время*
- 14.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.09M | $69.89M | $80.01M | |
| $1.17M | $967.40K | $958.78K |
Сравнение доходности по годам SMOT и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 12.33% | 6.46% | 10.71% | 17.31% | 3.85% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 7.48% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | 2.73% |
Correlation
The correlation between SMOT and MOAT is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between SMOT and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SMOT и MOAT
Секторы
SMOT
MOAT
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Технологии
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
SMOT
MOAT
Промышленность
SMOT
MOAT
Потребительский циклический сектор
SMOT
MOAT
Технологии
SMOT
MOAT
Потребительский защитный сектор
SMOT
MOAT
Сырьевые материалы
SMOT
MOAT
-
Финансовые услуги
SMOT
MOAT
Коммуникационные услуги
SMOT
MOAT
Недвижимость
SMOT
MOAT
Энергетика
SMOT
MOAT
-
Коммунальные услуги
SMOT
MOAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOT vs. MOAT — Ранг доходности на риск
SMOT
MOAT
Сравнение SMOT c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOT | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.34 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 3.99 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOT и MOAT
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOT | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -33.31% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -12.43% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -21.44% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -3.82% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.16% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и MOAT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOT | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.27% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 10.52% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 14.02% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.31% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.63% | -0.32% |
Сравнение комиссий SMOT и MOAT
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и MOAT
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности MOAT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.26% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.22% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOT and MOAT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMOT has higher volatility (4.50%) compared to MOAT (4.27%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs MOAT's -33.31%.
On 3-year performance, MOAT leads with 12.61% vs 11.67% for SMOT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOAT has performed better with a 12.61% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.
MOAT has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.22% for SMOT.
SMOT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.47% for MOAT.
MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMOT и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор