Сравнение SMOT с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
SMOT и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOT или XSVM.
Основные характеристики
| SMOT | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.27% | 10.02% |
| Дох-ть за 1 год | 36.41% | 29.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.44 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 9.54 | 5.27 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 5.49% |
| Дневная вол-ть | 15.86% | 22.42% |
| Макс. просадка | -17.29% | -62.57% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между SMOT и XSVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и XSVM
С начала года, SMOT показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 10.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и XSVM
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMOT c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и XSVM
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XSVM в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 0.57% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.55% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и XSVM
Максимальная просадка SMOT за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и XSVM
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.94%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.