PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с EPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SMOT tracks the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 12.55%/yr vs 45.44%/yr for EPU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 15.85%.

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-0.17%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.85%
6 месяцев
25.62%
1 год
78.42%
3 года*
45.44%
5 лет*
24.32%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и EPU

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%17.31%5.41%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		15.85%86.87%21.73%25.34%12.59%

Correlation

The correlation between SMOT and EPU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.46

Сравнение распределения секторов SMOT и EPU

Секторы
SMOT
EPU

Технологии

22.2%

-

Здравоохранение

18.3%
1.2%

Потребительский циклический сектор

13.1%
4.1%

Промышленность

12.0%
2.8%

Сырьевые материалы

8.1%
52.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.0%

Финансовые услуги

6.0%
28.8%

Энергетика

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

2.6%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.6%

Технологии

SMOT
22.2%
EPU

-

Здравоохранение

SMOT
18.3%
EPU
1.2%

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.1%
EPU
4.1%

Промышленность

SMOT
12.0%
EPU
2.8%

Сырьевые материалы

SMOT
8.1%
EPU
52.7%

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.8%
EPU
3.0%

Финансовые услуги

SMOT
6.0%
EPU
28.8%

Энергетика

SMOT
4.7%
EPU

-

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
EPU
2.8%

Недвижимость

SMOT
2.6%
EPU
3.2%

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
EPU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVY
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

SMOT vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.69

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.11

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.78

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

11.33

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.69

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.45

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SMOT и EPU

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-60.62%

+37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-20.85%

+11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-20.85%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.68%

+10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-18.82%

+14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

6.94%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и EPU

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.03%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

9.47%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

25.05%

-15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

29.32%

-15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

25.05%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

23.43%

-5.01%

Сравнение комиссий SMOT и EPU

SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и EPU

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and EPU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.47%) compared to SMOT (3.03%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs EPU's -60.62%.

On 3-year performance, EPU leads with 45.44% vs 12.55% for SMOT. On fees, SMOT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPU has performed better with a 45.44% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.27% for SMOT.

SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор