Сравнение SMOT с CTEF
SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOT is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
SMOT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOT и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 8.04% | 9.08% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between SMOT and CTEF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOT vs. CTEF — Ранг доходности на риск
SMOT
CTEF
Сравнение SMOT c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOT | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOT | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 3.56 | -2.84 |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и CTEF
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOT | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -15.00% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -1.79% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOT | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 21.76% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 21.76% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 21.76% | -3.34% |
Сравнение комиссий SMOT и CTEF
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и CTEF
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.27% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMOT and CTEF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.
SMOT has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: VanEck and Castellan. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для SMOT и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор