Сравнение SMOT с CPAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI).
SMOT и CPAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMOT и CPAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOT и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | -2.82% | 6.46% | 10.71% | 10.44% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 4.96% | 17.79% | 28.37% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 4.96%.
SMOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и CPAI
SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.
Доходность на риск
SMOT vs. CPAI — Ранг доходности на риск
SMOT
CPAI
Сравнение SMOT c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOT | CPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.20 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.68 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.96 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 7.56 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOT | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.20 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.35 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между SMOT и CPAI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и CPAI
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности CPAI в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.85% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и CPAI
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и CPAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOT | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -21.46% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.63% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -6.74% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.10% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.54% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и CPAI
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 4.64%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOT | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 7.46% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 14.95% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 22.20% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 19.20% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 19.20% | -0.51% |