PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMMV с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с VBR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SMMV is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMV returned 6.69%/yr vs 10.42%/yr for VBR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 17.22%.

SMMV

1 день
1.45%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
6.01%
С начала года
9.45%
1 год
14.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

VBR

1 день
1.32%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.00%
С начала года
17.22%
1 год
26.28%
3 года*
15.53%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		9.45%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		17.22%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between SMMV and VBR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.85

The correlation between SMMV and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMV и VBR

Секторы
SMMV
VBR

Здравоохранение

17.6%
8.3%

Технологии

14.5%
12.1%

Промышленность

13.5%
17.4%

Недвижимость

12.6%
10.5%

Финансовые услуги

8.9%
17.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.0%

Коммунальные услуги

7.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.8%

Энергетика

5.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.5%

Сырьевые материалы

1.6%
6.0%

Здравоохранение

SMMV
17.6%
VBR
8.3%

Технологии

SMMV
14.5%
VBR
12.1%

Промышленность

SMMV
13.5%
VBR
17.4%

Недвижимость

SMMV
12.6%
VBR
10.5%

Финансовые услуги

SMMV
8.9%
VBR
17.5%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.0%
VBR
4.0%

Коммунальные услуги

SMMV
7.5%
VBR
4.6%

Коммуникационные услуги

SMMV
5.3%
VBR
2.8%

Энергетика

SMMV
5.3%
VBR
4.3%

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.1%
VBR
12.5%

Сырьевые материалы

SMMV
1.6%
VBR
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

SMMV vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMVVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.76

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.62

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.98

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

10.58

-4.18

SMMV vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMV и VBR

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-61.98%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-8.85%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-24.19%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-24.19%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-8.23%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.49%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и VBR

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 3.24% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.13%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

10.49%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

14.97%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

19.64%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

21.65%

-6.01%

Сравнение комиссий SMMV и VBR

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и VBR

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.65%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and VBR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMV has higher volatility (3.24%) compared to VBR (3.13%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, VBR leads with 10.42% vs 6.69% for SMMV. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBR has performed better with a 10.42% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.65% for SMMV.

SMMV is categorized as Small Cap Growth Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор