PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index while VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMV returned 4.87%/yr vs 5.68%/yr for VBK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.41%.

SMMV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.47%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.20%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.04%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between SMMV and VBK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2016 г.

0.78

The correlation between SMMV and VBK shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMMV и VBK

Секторы
SMMV
VBK

Здравоохранение

17.1%
15.3%

Промышленность

13.8%
24.7%

Недвижимость

13.4%
3.9%

Технологии

10.9%
25.9%

Финансовые услуги

10.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.4%

Коммунальные услуги

7.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.5%

Энергетика

4.5%
4.8%

Сырьевые материалы

2.0%
3.2%

Здравоохранение

SMMV
17.1%
VBK
15.3%

Промышленность

SMMV
13.8%
VBK
24.7%

Недвижимость

SMMV
13.4%
VBK
3.9%

Технологии

SMMV
10.9%
VBK
25.9%

Финансовые услуги

SMMV
10.9%
VBK
5.6%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.1%
VBK
2.4%

Коммунальные услуги

SMMV
7.7%
VBK
1.2%

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.6%
VBK
9.6%

Коммуникационные услуги

SMMV
5.4%
VBK
3.5%

Энергетика

SMMV
4.5%
VBK
4.8%

Сырьевые материалы

SMMV
2.0%
VBK
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

SMMV vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMVVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.72

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.38

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.88

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

10.98

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMV vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMVVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.72

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SMMV и VBK

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-58.68%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-11.44%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-27.54%

+13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-38.39%

+20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-1.06%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-10.15%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.99%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и VBK

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

5.37%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

14.62%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

19.21%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

23.48%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

22.86%

-7.17%

Сравнение комиссий SMMV и VBK

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и VBK

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and VBK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to SMMV (2.27%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs VBK's -58.68%.

On 5-year performance, VBK leads with 5.68% vs 4.87% for SMMV. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBK has performed better with a 5.68% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

SMMV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.45% for VBK.

SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.05% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор