Сравнение SMMV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SMMV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMV показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и TLT
SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMMV vs. TLT — Ранг доходности на риск
SMMV
TLT
Сравнение SMMV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.13 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | -0.10 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.06 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.13 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.13 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.37 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SMMV и TLT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и TLT
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и TLT
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -48.35% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -9.23% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -43.70% | +25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -40.23% | +35.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -13.62% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.39% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и TLT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.49%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.71% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 6.61% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 11.40% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 15.88% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 14.93% | +0.86% |