PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMMV с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SMMV is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMV returned 6.69%/yr vs 31.15%/yr for SOXX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%.

SMMV

1 день
1.45%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
6.01%
С начала года
9.45%
1 год
14.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		9.45%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between SMMV and SOXX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.48

Over the past year, the correlation between SMMV and SOXX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SMMV и SOXX

Секторы
SMMV
SOXX

Здравоохранение

17.6%

-

Технологии

14.5%
100.0%

Промышленность

13.5%

-

Недвижимость

12.6%

-

Финансовые услуги

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Энергетика

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Здравоохранение

SMMV
17.6%
SOXX

-

Технологии

SMMV
14.5%
SOXX
100.0%

Промышленность

SMMV
13.5%
SOXX

-

Недвижимость

SMMV
12.6%
SOXX

-

Финансовые услуги

SMMV
8.9%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.0%
SOXX

-

Коммунальные услуги

SMMV
7.5%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

SMMV
5.3%
SOXX

-

Энергетика

SMMV
5.3%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.1%
SOXX

-

Сырьевые материалы

SMMV
1.6%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

SMMV vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMVSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.78

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.00

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

6.19

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

22.06

-15.66

SMMV vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMV и SOXX

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-70.21%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-19.01%

+11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-41.36%

+27.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-45.75%

+27.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.01%

+19.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-19.92%

+14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

5.32%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и SOXX

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.24%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

20.64%

-17.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

36.86%

-29.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

42.42%

-32.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

37.83%

-24.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

34.30%

-18.66%

Сравнение комиссий SMMV и SOXX

SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и SOXX

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.65%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and SOXX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (20.64%) compared to SMMV (3.24%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 31.15% vs 6.69% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 31.15% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

SMMV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.28% for SOXX.

SMMV is categorized as Small Cap Growth Equities, while SOXX is Semiconductors. SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор