PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с SMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - SMMV is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMV returned 4.87%/yr vs 3.88%/yr for SMDV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 8.80%.

SMMV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.47%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.20%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и SMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.04%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%

Correlation

The correlation between SMMV and SMDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2016 г.

0.83

The correlation between SMMV and SMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMV и SMDV

Секторы
SMMV
SMDV

Здравоохранение

17.1%
1.8%

Промышленность

13.8%
22.2%

Недвижимость

13.4%
7.4%

Технологии

10.9%
3.2%

Финансовые услуги

10.9%
31.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.8%

Коммунальные услуги

7.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
1.0%

Энергетика

4.5%

-

Сырьевые материалы

2.0%
7.8%

Здравоохранение

SMMV
17.1%
SMDV
1.8%

Промышленность

SMMV
13.8%
SMDV
22.2%

Недвижимость

SMMV
13.4%
SMDV
7.4%

Технологии

SMMV
10.9%
SMDV
3.2%

Финансовые услуги

SMMV
10.9%
SMDV
31.9%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.1%
SMDV
4.8%

Коммунальные услуги

SMMV
7.7%
SMDV
15.8%

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.6%
SMDV
4.1%

Коммуникационные услуги

SMMV
5.4%
SMDV
1.0%

Энергетика

SMMV
4.5%
SMDV

-

Сырьевые материалы

SMMV
2.0%
SMDV
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR

Доходность на риск

SMMV vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMVSMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.87

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.42

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.41

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

4.25

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMV vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMDV равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMVSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SMMV и SMDV

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и SMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-34.12%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-9.79%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-21.23%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-21.23%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.76%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.93%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.25%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и SMDV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 2.27%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

4.41%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

10.55%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

15.85%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

18.69%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

20.73%

-5.04%

Сравнение комиссий SMMV и SMDV

SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и SMDV

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SMDV в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and SMDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.41%) compared to SMMV (2.27%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs SMDV's -34.12%.

On 5-year performance, SMMV leads with 4.87% vs 3.88% for SMDV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMV has performed better with a 4.87% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.75% for SMMV.

SMMV is categorized as Small Cap Growth Equities, while SMDV is Small Cap Blend Equities. SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.40% for SMDV.

SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и SMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор