PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с MDY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both exchange-traded funds - SMMV is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMV returned 5.18%/yr vs 8.16%/yr for MDY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 15.12%.

SMMV

1 день
0.87%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.50%
1 год
8.77%
3 года*
12.21%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—

MDY

1 день
0.62%
1 месяц
3.30%
С начала года
15.12%
6 месяцев
12.89%
1 год
24.30%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		4.84%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		15.12%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between SMMV and MDY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.86

The correlation between SMMV and MDY shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMMV и MDY

Секторы
SMMV
MDY

Здравоохранение

17.6%
9.1%

Технологии

14.5%
17.4%

Промышленность

13.5%
24.8%

Недвижимость

12.6%
7.4%

Финансовые услуги

8.9%
13.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.4%

Коммунальные услуги

7.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
1.0%

Энергетика

5.3%
5.0%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.7%

Сырьевые материалы

1.6%
4.9%

Здравоохранение

SMMV
17.6%
MDY
9.1%

Технологии

SMMV
14.5%
MDY
17.4%

Промышленность

SMMV
13.5%
MDY
24.8%

Недвижимость

SMMV
12.6%
MDY
7.4%

Финансовые услуги

SMMV
8.9%
MDY
13.3%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.0%
MDY
3.4%

Коммунальные услуги

SMMV
7.5%
MDY
3.0%

Коммуникационные услуги

SMMV
5.3%
MDY
1.0%

Энергетика

SMMV
5.3%
MDY
5.0%

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.1%
MDY
10.7%

Сырьевые материалы

SMMV
1.6%
MDY
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLVSMMV с SMLFSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

SMMV vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMVMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.55

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.28

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.77

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

10.07

-6.30

SMMV vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа MDY равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMV и MDY

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-55.33%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-8.82%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-24.03%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-24.03%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.52%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-7.02%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.42%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и MDY

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 2.60%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.67%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

11.68%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

15.79%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

19.78%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

21.18%

-5.52%

Сравнение комиссий SMMV и MDY

SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и MDY

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности MDY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.02%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.73%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and MDY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (4.67%) compared to SMMV (2.60%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs MDY's -55.33%.

On 5-year performance, MDY leads with 8.16% vs 5.18% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDY has performed better with a 8.16% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

SMMV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.02% for MDY.

SMMV is categorized as Small Cap Growth Equities, while MDY is Mid Cap Blend Equities. SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.23% for MDY.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор