PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с JPSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index while JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMV returned 4.97%/yr vs 7.32%/yr for JPSE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 16.81%.

SMMV

1 день
0.49%
1 месяц
-1.40%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.30%
1 год
7.22%
3 года*
11.50%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и JPSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.54%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%

Correlation

The correlation between SMMV and JPSE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between SMMV and JPSE shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMMV и JPSE

Секторы
SMMV
JPSE

Здравоохранение

17.1%
9.0%

Промышленность

13.8%
11.7%

Недвижимость

13.4%
13.1%

Технологии

10.9%
14.6%

Финансовые услуги

10.9%
9.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.1%

Коммунальные услуги

7.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.7%

Энергетика

4.5%
8.9%

Сырьевые материалы

2.0%
9.6%

Здравоохранение

SMMV
17.1%
JPSE
9.0%

Промышленность

SMMV
13.8%
JPSE
11.7%

Недвижимость

SMMV
13.4%
JPSE
13.1%

Технологии

SMMV
10.9%
JPSE
14.6%

Финансовые услуги

SMMV
10.9%
JPSE
9.7%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.1%
JPSE
8.1%

Коммунальные услуги

SMMV
7.7%
JPSE
4.8%

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.6%
JPSE
7.9%

Коммуникационные услуги

SMMV
5.4%
JPSE
2.7%

Энергетика

SMMV
4.5%
JPSE
8.9%

Сырьевые материалы

SMMV
2.0%
JPSE
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

SMMV vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMVJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.12

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.04

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.24

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

15.08

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMV vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа JPSE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMVJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.12

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SMMV и JPSE

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-43.02%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-8.00%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-25.49%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-25.56%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.21%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-7.42%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.24%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и JPSE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 2.29%, в то время как у JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.40%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

10.95%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

16.00%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

20.08%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

21.81%

-6.12%

Сравнение комиссий SMMV и JPSE

SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и JPSE

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности JPSE в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.74%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and JPSE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSE has higher volatility (4.40%) compared to SMMV (2.29%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.32% vs 4.97% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.32% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

SMMV has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.36% for JPSE.

SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор