PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMV с IWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).

SMMV и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMV и IWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.68%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%.

SMMV

1 день
0.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.92%
1 год
7.38%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с XMU.TOSMMV с USMVSMMV с IWMSMMV с vbrSMMV с IVV
Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с IWNIWO с QQQIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR

Сравнение комиссий SMMV и IWO

SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

SMMV vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMVIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.97

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.49

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.64

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

5.48

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMV vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IWO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMVIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.26

+0.27

Корреляция

Корреляция между SMMV и IWO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и IWO

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IWO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и IWO

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и IWO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMVIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-60.11%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-14.87%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-40.51%

+22.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-10.59%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-16.80%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.44%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и IWO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.49%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMVIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

8.60%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

16.54%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

25.23%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

24.46%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

24.06%

-8.27%