PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWO с VTCLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both funds - IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, IWO returned 11.28%/yr vs 15.38%/yr for VTCLX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWO charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for VTCLX.

Доходность

Сравнение доходности IWO и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 11.28% против 15.38% соответственно.

IWO

1 день
1.57%
1 месяц
3.99%
С начала года
18.58%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.51%
3 года*
19.07%
5 лет*
5.89%
10 лет*
11.28%

VTCLX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.36%
1 год
27.36%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.10%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWO и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		18.58%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		10.53%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Correlation

The correlation between IWO and VTCLX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.87

The correlation between IWO and VTCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWO и VTCLX

Секторы
IWO
VTCLX

Технологии

23.6%
33.9%

Промышленность

23.1%
8.8%

Здравоохранение

22.4%
8.6%

Финансовые услуги

8.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Сырьевые материалы

4.2%
2.1%

Энергетика

3.5%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.9%

Недвижимость

2.1%
2.0%

Коммунальные услуги

0.7%
2.7%

Технологии

IWO
23.6%
VTCLX
33.9%

Промышленность

IWO
23.1%
VTCLX
8.8%

Здравоохранение

IWO
22.4%
VTCLX
8.6%

Финансовые услуги

IWO
8.2%
VTCLX
11.9%

Потребительский циклический сектор

IWO
7.7%
VTCLX
10.1%

Сырьевые материалы

IWO
4.2%
VTCLX
2.1%

Энергетика

IWO
3.5%
VTCLX
3.8%

Потребительский защитный сектор

IWO
2.6%
VTCLX
4.9%

Коммуникационные услуги

IWO
2.2%
VTCLX
10.9%

Недвижимость

IWO
2.1%
VTCLX
2.0%

Коммунальные услуги

IWO
0.7%
VTCLX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJRIWO с SCHA
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMXVTCLX с VUG

Доходность на риск

IWO vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWOVTCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.29

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.14

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.13

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

14.54

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWO vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWOVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.53

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IWO и VTCLX

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и VTCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWOVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-55.18%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-8.79%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

-19.01%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-24.98%

-15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-34.56%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-7.56%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

1.89%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и VTCLX

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWOVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

2.95%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

9.10%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

12.03%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

17.22%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

18.27%

+5.86%

Сравнение комиссий IWO и VTCLX

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и VTCLX

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VTCLX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.39%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

IWO and VTCLX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWO has higher volatility (6.54%) compared to VTCLX (2.95%). In terms of maximum drawdown, IWO dropped -60.11% vs VTCLX's -55.18%.

VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWO и VTCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор