PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWO с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IWO и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.99% соответственно.

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с IWNIWO с QQQIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJRIWO с SCHA
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMXVTCLX с VUG

Сравнение комиссий IWO и VTCLX

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IWO vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWOVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.98

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.50

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.52

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

7.35

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWO vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWOVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.64

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.50

-0.24

Корреляция

Корреляция между IWO и VTCLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и VTCLX

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок IWO и VTCLX

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWOVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-55.18%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-12.20%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-24.98%

-15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-34.56%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-6.12%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-7.61%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.53%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и VTCLX

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWOVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

5.42%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

9.68%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

18.43%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

17.23%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

18.26%

+5.80%