Сравнение IWO с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IWO и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или IJR.
Основные характеристики
| IWO | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.47% | 7.42% |
| Дох-ть за 1 год | 31.78% | 23.74% |
| Дох-ть за 3 года | -3.72% | 0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.90% | 8.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 8.80 | 7.67 |
| Индекс Язвы | 4.03% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 21.20% | 19.71% |
| Макс. просадка | -60.10% | -58.15% |
| Текущая просадка | -13.40% | -3.13% |
Корреляция
Корреляция между IWO и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWO и IJR
С начала года, IWO показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и IJR
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWO c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и IJR
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IJR в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.64% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.31% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и IJR
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и IJR
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.