Сравнение IWO с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IWO и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или IJR.
Корреляция
Корреляция между IWO и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWO и IJR
Основные характеристики
IWO:
-0.06
IJR:
-0.15
IWO:
0.09
IJR:
-0.06
IWO:
1.01
IJR:
0.99
IWO:
-0.05
IJR:
-0.13
IWO:
-0.18
IJR:
-0.42
IWO:
8.65%
IJR:
8.52%
IWO:
25.47%
IJR:
23.62%
IWO:
-60.10%
IJR:
-58.15%
IWO:
-26.36%
IJR:
-23.18%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWO показывает доходность -16.13%, а IJR немного выше – -15.85%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 5.35% против 6.57% соответственно.
IWO
-16.13%
-8.33%
-15.24%
-1.97%
7.84%
5.35%
IJR
-15.85%
-8.27%
-15.19%
-5.25%
12.55%
6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и IJR
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWO и IJR
IWO
IJR
Сравнение IWO c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и IJR
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IJR в 2.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.97% | 0.80% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и IJR
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и IJR
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 14.97% и 14.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.