PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWO с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWO с IWM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IWO и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или IWM.

Корреляция

Корреляция между IWO и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWO:

0.15

IWM:

0.05

Коэф-т Сортино

IWO:

0.47

IWM:

0.32

Коэф-т Омега

IWO:

1.06

IWM:

1.04

Коэф-т Кальмара

IWO:

0.16

IWM:

0.09

Коэф-т Мартина

IWO:

0.53

IWM:

0.25

Индекс Язвы

IWO:

9.72%

IWM:

9.51%

Дневная вол-ть

IWO:

25.81%

IWM:

24.29%

Макс. просадка

IWO:

-60.10%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

IWO:

-17.18%

IWM:

-14.25%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -6.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWO имеют среднегодовую доходность 6.80%, а акции IWM немного отстают с 6.69%.

IWO

С начала года

-5.67%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-10.65%

1 год

3.74%

5 лет

8.87%

10 лет

6.80%

IWM

С начала года

-6.21%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

-11.59%

1 год

1.11%

5 лет

12.03%

10 лет

6.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWO и IWM

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWO и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и IWM

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IWM в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.86%0.80%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.19%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок IWO и IWM

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и IWM

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...