Сравнение IWO с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWO и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или IWM.
Доходность
Сравнение доходности IWO и IWM
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 16.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWO имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции IWM немного отстают с 8.53%.
IWO
19.25%
4.11%
13.46%
35.45%
8.70%
8.87%
IWM
16.07%
3.98%
12.48%
32.08%
9.30%
8.53%
Основные характеристики
| IWO | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 8.27 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 4.09% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 21.38% | 20.97% |
| Макс. просадка | -60.10% | -59.05% |
| Текущая просадка | -8.99% | -4.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и IWM
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWO и IWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWO c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и IWM
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IWM в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.61% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.11% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и IWM
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и IWM
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.52% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.