PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWO с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWOIWM
Дох-ть с нач. г.13.47%10.62%
Дох-ть за 1 год31.78%27.71%
Дох-ть за 3 года-3.72%-1.77%
Дох-ть за 5 лет7.90%8.25%
Дох-ть за 10 лет8.37%8.01%
Коэф-т Шарпа1.661.49
Коэф-т Сортино2.362.17
Коэф-т Омега1.281.26
Коэф-т Кальмара0.971.07
Коэф-т Мартина8.808.25
Индекс Язвы4.03%3.78%
Дневная вол-ть21.20%20.84%
Макс. просадка-60.10%-59.05%
Текущая просадка-13.40%-5.48%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IWO и IWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWO и IWM

С начала года, IWO показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 10.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWO имеют среднегодовую доходность 8.37%, а акции IWM немного отстают с 8.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
8.29%
IWO
IWM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWO и IWM

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWO, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.80
IWM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.25

Сравнение коэффициента Шарпа IWO и IWM

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
1.49
IWO
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и IWM

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IWM в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.64%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%0.72%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.17%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IWO и IWM

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.40%
-5.48%
IWO
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и IWM

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
4.37%
IWO
IWM