Сравнение IWO с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
IWO и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или VTWO.
Доходность
Сравнение доходности IWO и VTWO
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 20.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWO имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции VTWO немного отстают с 8.86%.
IWO
23.57%
9.76%
17.73%
39.36%
9.46%
9.10%
VTWO
20.16%
8.85%
17.06%
35.95%
10.20%
8.86%
Основные характеристики
| IWO | VTWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 9.62 | 9.44 |
| Индекс Язвы | 4.09% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 21.46% | 20.99% |
| Макс. просадка | -60.10% | -41.19% |
| Текущая просадка | -5.69% | -1.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и VTWO
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWO и VTWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWO c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и VTWO
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VTWO в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.59% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.19% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и VTWO
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и VTWO
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.67% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.