Сравнение IWO с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
IWO и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или VTWO.
Основные характеристики
| IWO | VTWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.47% | 10.75% |
| Дох-ть за 1 год | 31.78% | 27.99% |
| Дох-ть за 3 года | -3.72% | -1.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.90% | 8.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 8.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 8.80 | 8.34 |
| Индекс Язвы | 4.03% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 21.20% | 20.77% |
| Макс. просадка | -60.10% | -41.19% |
| Текущая просадка | -13.40% | -5.02% |
Корреляция
Корреляция между IWO и VTWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWO и VTWO
С начала года, IWO показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 10.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWO имеют среднегодовую доходность 8.37%, а акции VTWO немного отстают с 8.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и VTWO
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWO c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и VTWO
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VTWO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.64% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.29% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и VTWO
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и VTWO
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 4.59% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.