PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWO с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWO и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и VTWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-1.41%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
2.28%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 2.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWO имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции VTWO немного впереди с 10.14%.


IWO

1 день
0.70%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.34%
1 год
22.80%
3 года*
12.61%
5 лет*
1.51%
10 лет*
9.88%

VTWO

1 день
0.72%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.62%
1 год
25.50%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.78%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Growth ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IWO и VTWO

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWO vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 4949
Ранг коэф-та Мартина

VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWOVTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.65

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.98

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

7.32

-1.71

IWO vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWOVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.23

Корреляция

Корреляция между IWO и VTWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и VTWO

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VTWO в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.47%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.24%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IWO и VTWO

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и VTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


IWOVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-41.19%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-10.99%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-31.88%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-41.19%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-6.62%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-8.47%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.76%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и VTWO

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWOVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.35%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

14.46%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

23.29%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

22.48%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

23.04%

+1.01%