PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWO с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWO с VTWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWO returned 10.92%/yr vs 10.90%/yr for VTWO. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. IWO charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности IWO и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 22.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWO имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции VTWO немного отстают с 10.90%.

IWO

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
16.66%
С начала года
19.90%
1 год
32.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
5.69%
10 лет*
10.92%
Всё время*
7.05%

VTWO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
15.64%
С начала года
22.38%
1 год
37.40%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.90%
Всё время*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWO

iShares Russell 2000 Growth ETF
$191.07M$165.71M$168.37M

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF
$168.59M$192.64M$223.64M

Сравнение доходности по годам IWO и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		19.90%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		22.38%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between IWO and VTWO is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between IWO and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWO и VTWO

Секторы
IWO
VTWO

Здравоохранение

28.9%
20.2%

Технологии

22.1%
14.8%

Промышленность

15.9%
14.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.2%

Финансовые услуги

8.0%
17.6%

Сырьевые материалы

5.0%
4.4%

Энергетика

4.8%
5.4%

Недвижимость

2.4%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.2%

Коммунальные услуги

0.6%
2.7%

Здравоохранение

IWO
28.9%
VTWO
20.2%

Технологии

IWO
22.1%
VTWO
14.8%

Промышленность

IWO
15.9%
VTWO
14.1%

Потребительский циклический сектор

IWO
8.2%
VTWO
9.2%

Финансовые услуги

IWO
8.0%
VTWO
17.6%

Сырьевые материалы

IWO
5.0%
VTWO
4.4%

Энергетика

IWO
4.8%
VTWO
5.4%

Недвижимость

IWO
2.4%
VTWO
6.7%

Потребительский защитный сектор

IWO
2.3%
VTWO
2.6%

Коммуникационные услуги

IWO
1.9%
VTWO
2.2%

Коммунальные услуги

IWO
0.6%
VTWO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с IWNIWO с QQQIWO с VTCLXIWO с SLYGIWO с IJRIWO с SCHA
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

IWO vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWO c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWOVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.95

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.75

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.42

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

12.15

-4.58

IWO vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWO и VTWO

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWOVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-41.19%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-10.99%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

-27.57%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-31.88%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-41.19%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.66%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-8.31%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.09%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и VTWO

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWOVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.50%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

14.22%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

19.25%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

22.45%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

23.07%

+1.13%

Сравнение комиссий IWO и VTWO

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и VTWO

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VTWO в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.42%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IWO and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWO has higher volatility (6.61%) compared to VTWO (4.50%). In terms of maximum drawdown, IWO dropped -60.11% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, IWO leads with 10.92% vs 10.90% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWO has performed better with a 10.92% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for IWO.

VTWO has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.42% for IWO.

IWO is categorized as Small Cap Growth Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. IWO tracks Russell 2000 Growth Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for IWO and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWO и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор