Сравнение IWO с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWO и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или IWN.
Основные характеристики
| IWO | IWN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.47% | 7.70% |
| Дох-ть за 1 год | 31.78% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | -3.72% | -0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.90% | 7.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 7.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 8.80 | 6.65 |
| Индекс Язвы | 4.03% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 21.20% | 21.02% |
| Макс. просадка | -60.10% | -61.55% |
| Текущая просадка | -13.40% | -3.26% |
Корреляция
Корреляция между IWO и IWN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWO и IWN
С начала года, IWO показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции IWO превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 8.37% против 7.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и IWN
И IWO, и IWN имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWO c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и IWN
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IWN в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.64% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.82% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и IWN
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и IWN
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 4.59% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.