PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWO с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWO returned 12.05%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IWO charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IWO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность 20.61%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.05% против 22.01% соответственно.

IWO

1 день
0.34%
1 месяц
4.60%
С начала года
20.61%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.84%
3 года*
19.29%
5 лет*
5.18%
10 лет*
12.05%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		20.61%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between IWO and QQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г.

0.80

The correlation between IWO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWO и QQQ

Секторы
IWO
QQQ

Технологии

25.9%
58.7%

Промышленность

23.0%
2.6%

Здравоохранение

21.9%
3.7%

Финансовые услуги

7.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
11.4%

Сырьевые материалы

4.0%
1.0%

Энергетика

3.1%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
14.3%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Коммунальные услуги

0.6%
1.2%

Технологии

IWO
25.9%
QQQ
58.7%

Промышленность

IWO
23.0%
QQQ
2.6%

Здравоохранение

IWO
21.9%
QQQ
3.7%

Финансовые услуги

IWO
7.8%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

IWO
7.0%
QQQ
11.4%

Сырьевые материалы

IWO
4.0%
QQQ
1.0%

Энергетика

IWO
3.1%
QQQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

IWO
2.3%
QQQ
6.4%

Коммуникационные услуги

IWO
2.2%
QQQ
14.3%

Недвижимость

IWO
2.0%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

IWO
0.6%
QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJRIWO с SCHA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

IWO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.81

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.41

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.71

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

10.01

-0.89

IWO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWO и QQQ

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-82.97%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-11.96%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

-22.77%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-35.12%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-35.12%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-4.66%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-32.72%

+16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.23%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и QQQ

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) составляет 7.79%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что IWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

9.17%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.63%

14.54%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

17.95%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

22.69%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

22.41%

+1.76%

Сравнение комиссий IWO и QQQ

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и QQQ

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.42%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IWO and QQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to IWO (7.79%). In terms of maximum drawdown, IWO dropped -60.11% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.01% vs 12.05% for IWO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWO has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.01% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for IWO.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.42% for IWO.

IWO is categorized as Small Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IWO tracks Russell 2000 Growth Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for IWO and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор