Сравнение IWO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IWO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWO и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.75% против 18.99% соответственно.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и QQQ
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IWO
QQQ
Сравнение IWO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.66 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.00 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 7.32 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IWO и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и QQQ
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что сопоставимо с доходностью QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и QQQ
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -82.97% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -12.62% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -35.12% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -35.12% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -7.86% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -32.99% | +16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.44% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и QQQ
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 6.61% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 12.82% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 22.70% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 22.38% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 22.25% | +1.81% |