Сравнение IWO с SLYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).
IWO и SLYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или SLYG.
Корреляция
Корреляция между IWO и SLYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWO и SLYG
Основные характеристики
IWO:
-0.13
SLYG:
-0.18
IWO:
-0.01
SLYG:
-0.09
IWO:
1.00
SLYG:
0.99
IWO:
-0.11
SLYG:
-0.15
IWO:
-0.40
SLYG:
-0.49
IWO:
8.37%
SLYG:
8.31%
IWO:
25.19%
SLYG:
23.40%
IWO:
-60.10%
SLYG:
-63.19%
IWO:
-26.42%
SLYG:
-22.11%
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у SLYG с доходностью -13.57%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям SLYG по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.14% соответственно.
IWO
-16.19%
-8.85%
-16.70%
-1.00%
7.84%
5.34%
SLYG
-13.57%
-6.94%
-16.23%
-3.42%
11.32%
7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и SLYG
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWO и SLYG
IWO
SLYG
Сравнение IWO c SLYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и SLYG
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SLYG в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.97% | 0.80% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.45% | 1.22% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и SLYG
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке SLYG в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и SLYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и SLYG
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 14.48% и 13.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.