PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWO с SLYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWOSLYG
Дох-ть с нач. г.13.47%9.45%
Дох-ть за 1 год31.78%25.60%
Дох-ть за 3 года-3.72%-0.71%
Дох-ть за 5 лет7.90%9.27%
Дох-ть за 10 лет8.37%9.76%
Коэф-т Шарпа1.661.50
Коэф-т Сортино2.362.20
Коэф-т Омега1.281.26
Коэф-т Кальмара0.971.16
Коэф-т Мартина8.808.93
Индекс Язвы4.03%3.21%
Дневная вол-ть21.20%18.97%
Макс. просадка-60.10%-63.19%
Текущая просадка-13.40%-3.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IWO и SLYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWO и SLYG

С начала года, IWO показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у SLYG с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям SLYG по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.51%
5.88%
IWO
SLYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWO и SLYG

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWO c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWO, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.80
SLYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLYG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLYG, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLYG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLYG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLYG, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.93

Сравнение коэффициента Шарпа IWO и SLYG

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYG равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
1.50
IWO
SLYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и SLYG

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SLYG в 1.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.64%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%0.72%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
1.10%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IWO и SLYG

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке SLYG в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и SLYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.40%
-3.91%
IWO
SLYG

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и SLYG

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
4.04%
IWO
SLYG