Сравнение SMMV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Gold Trust (IAU).
SMMV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMV показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и IAU
SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMMV vs. IAU — Ранг доходности на риск
SMMV
IAU
Сравнение SMMV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.90 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.33 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.72 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 9.95 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.90 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.26 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SMMV и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и IAU
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и IAU
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -45.14% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -19.18% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -20.93% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -11.71% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -15.98% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 5.23% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.49%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 10.44% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 24.15% | -17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 27.64% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 17.70% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 15.83% | -0.04% |