PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMMV с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, SMMV returned 14.73% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.

SMMV

1 день
1.45%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
6.01%
С начала года
9.45%
1 год
14.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и GRPZ

2026 (YTD)20252024
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		9.45%6.42%14.91%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between SMMV and GRPZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between SMMV and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMV и GRPZ

Секторы
SMMV
GRPZ

Здравоохранение

17.6%
15.8%

Технологии

14.5%
7.6%

Промышленность

13.5%
16.1%

Недвижимость

12.6%

-

Финансовые услуги

8.9%
28.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.3%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.3%
0.8%

Энергетика

5.3%
12.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
11.8%

Сырьевые материалы

1.6%
2.3%

Здравоохранение

SMMV
17.6%
GRPZ
15.8%

Технологии

SMMV
14.5%
GRPZ
7.6%

Промышленность

SMMV
13.5%
GRPZ
16.1%

Недвижимость

SMMV
12.6%
GRPZ

-

Финансовые услуги

SMMV
8.9%
GRPZ
28.3%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.0%
GRPZ
5.3%

Коммунальные услуги

SMMV
7.5%
GRPZ

-

Коммуникационные услуги

SMMV
5.3%
GRPZ
0.8%

Энергетика

SMMV
5.3%
GRPZ
12.2%

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.1%
GRPZ
11.8%

Сырьевые материалы

SMMV
1.6%
GRPZ
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

SMMV vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMVGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.77

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.70

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.27

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

9.39

-2.99

SMMV vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMV и GRPZ

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-27.87%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-9.53%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-6.68%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.31%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и GRPZ

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.24%, в то время как у Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.78%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

11.77%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

17.53%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

20.87%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

20.87%

-5.23%

Сравнение комиссий SMMV и GRPZ

SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и GRPZ

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности GRPZ в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.65%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and GRPZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPZ has higher volatility (3.78%) compared to SMMV (3.24%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 30.97% vs 14.73% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 30.97% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

SMMV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.87% for GRPZ.

SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.35% for GRPZ.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор