PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from iShares - SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMV returned 4.87%/yr vs 7.18%/yr for ESML. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 16.26%.

SMMV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.47%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.20%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.04%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%0.94%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%

Correlation

The correlation between SMMV and ESML is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between SMMV and ESML shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMMV и ESML

Секторы
SMMV
ESML

Здравоохранение

17.1%
12.6%

Промышленность

13.8%
19.3%

Недвижимость

13.4%
6.5%

Технологии

10.9%
17.5%

Финансовые услуги

10.9%
14.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.7%

Коммунальные услуги

7.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.2%

Энергетика

4.5%
5.9%

Сырьевые материалы

2.0%
3.9%

Здравоохранение

SMMV
17.1%
ESML
12.6%

Промышленность

SMMV
13.8%
ESML
19.3%

Недвижимость

SMMV
13.4%
ESML
6.5%

Технологии

SMMV
10.9%
ESML
17.5%

Финансовые услуги

SMMV
10.9%
ESML
14.4%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.1%
ESML
3.7%

Коммунальные услуги

SMMV
7.7%
ESML
2.7%

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.6%
ESML
11.3%

Коммуникационные услуги

SMMV
5.4%
ESML
2.2%

Энергетика

SMMV
4.5%
ESML
5.9%

Сырьевые материалы

SMMV
2.0%
ESML
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с IWMSMMV с VBSMMV с IVV
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

SMMV vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMVESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.07

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.95

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.80

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

14.00

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMV vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMVESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.07

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SMMV и ESML

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-41.97%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-9.04%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-26.68%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-28.61%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-0.47%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-8.97%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.45%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и ESML

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 2.27%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

4.25%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

11.67%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

16.66%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

21.23%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

23.40%

-7.71%

Сравнение комиссий SMMV и ESML

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и ESML

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности ESML в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and ESML have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (4.25%) compared to SMMV (2.27%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.18% vs 4.87% for SMMV. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.18% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

SMMV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.95% for ESML.

SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор