PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с AVUV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ESML is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, ESML returned 6.75%/yr vs 10.66%/yr for AVUV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESML charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности ESML и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.68%.

ESML

1 день
-2.70%
1 месяц
0.52%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.12%
1 год
30.18%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
0.44%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
35.45%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		13.97%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%8.48%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between ESML and AVUV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between ESML and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и AVUV

Секторы
ESML
AVUV

Промышленность

19.3%
13.9%

Технологии

17.5%
7.0%

Финансовые услуги

14.4%
25.8%

Здравоохранение

12.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
18.0%

Недвижимость

6.5%
0.7%

Энергетика

5.9%
18.2%

Сырьевые материалы

3.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.5%

Коммунальные услуги

2.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.8%

Промышленность

ESML
19.3%
AVUV
13.9%

Технологии

ESML
17.5%
AVUV
7.0%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
AVUV
25.8%

Здравоохранение

ESML
12.6%
AVUV
4.2%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
AVUV
18.0%

Недвижимость

ESML
6.5%
AVUV
0.7%

Энергетика

ESML
5.9%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
AVUV
4.9%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
AVUV
4.5%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
AVUV
0.1%

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
AVUV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с CWSESML с VOOESML с VBKESML с SCHD
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

ESML vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.14

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.06

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.73

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

14.03

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ESML и AVUV

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-49.42%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.95%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-28.79%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-28.79%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.44%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-7.94%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.67%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и AVUV

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.30%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.36%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

17.56%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

22.74%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

28.29%

-4.88%

Сравнение комиссий ESML и AVUV

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и AVUV

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности AVUV в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.97%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ESML and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESML has higher volatility (4.89%) compared to AVUV (4.30%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.66% vs 6.75% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.66% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.97% for ESML.

ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор