Сравнение ESML с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
ESML и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESML и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 3.36% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 8.48% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
ESML
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и AVUV
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESML vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ESML
AVUV
Сравнение ESML c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.78 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.88 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 7.40 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ESML и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и AVUV
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.07% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и AVUV
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -49.42% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -15.43% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -28.79% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -3.97% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -8.14% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.91% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и AVUV
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.41% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 13.10% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 23.46% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 22.95% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 28.59% | -5.04% |