PortfoliosLab logo
Сравнение ESML с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESML и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ESML и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
54.47%
86.37%
ESML
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESML:

0.17

AVUV:

-0.06

Коэф-т Сортино

ESML:

0.41

AVUV:

0.09

Коэф-т Омега

ESML:

1.05

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

ESML:

0.15

AVUV:

-0.06

Коэф-т Мартина

ESML:

0.48

AVUV:

-0.16

Индекс Язвы

ESML:

8.35%

AVUV:

9.99%

Дневная вол-ть

ESML:

23.20%

AVUV:

25.21%

Макс. просадка

ESML:

-41.97%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

ESML:

-15.55%

AVUV:

-18.98%

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -11.07%.


ESML

С начала года

-8.11%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.21%

5 лет

13.28%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-11.07%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-8.95%

1 год

-3.31%

5 лет

21.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и AVUV

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESML: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESML и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESML c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESML: 0.17
AVUV: -0.06
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESML: 0.41
AVUV: 0.09
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ESML: 1.05
AVUV: 1.01
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESML: 0.15
AVUV: -0.06
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESML: 0.48
AVUV: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.17
-0.06
ESML
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и AVUV

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности AVUV в 1.86%


TTM2024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.32%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.86%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESML и AVUV

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.55%
-18.98%
ESML
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и AVUV

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 14.99% и 15.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.99%
15.50%
ESML
AVUV