PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESML с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESMLAVUV
Дох-ть с нач. г.10.47%6.74%
Дох-ть за 1 год26.90%22.52%
Дох-ть за 3 года0.80%6.87%
Дох-ть за 5 лет9.83%14.01%
Коэф-т Шарпа1.781.40
Коэф-т Сортино2.542.06
Коэф-т Омега1.311.25
Коэф-т Кальмара1.442.64
Коэф-т Мартина10.046.95
Индекс Язвы3.31%4.18%
Дневная вол-ть18.64%20.75%
Макс. просадка-41.97%-49.42%
Текущая просадка-2.66%-4.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ESML и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESML и AVUV

С начала года, ESML показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 6.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
65.79%
104.69%
ESML
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и AVUV

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESML c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESML
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 10.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.04
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в 6.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.95

Сравнение коэффициента Шарпа ESML и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
1.40
ESML
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и AVUV

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AVUV в 1.65%


TTM202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.14%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.65%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESML и AVUV

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.66%
-4.64%
ESML
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и AVUV

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 3.94%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
4.53%
ESML
AVUV