Сравнение ESML с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
ESML и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESML или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности ESML и AVUV
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 15.85%.
ESML
17.95%
6.19%
15.26%
32.19%
11.36%
N/A
AVUV
15.85%
7.10%
13.70%
31.15%
16.63%
N/A
Основные характеристики
| ESML | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 9.90 | 7.56 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 18.39% | 21.12% |
| Макс. просадка | -41.97% | -49.42% |
| Текущая просадка | -1.72% | -1.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и AVUV
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ESML и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESML c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и AVUV
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности AVUV в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.06% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и AVUV
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и AVUV
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 6.22%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.