PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESML с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESML с AVUV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

ESML и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESML или AVUV.

Корреляция

Корреляция между ESML и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESML и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESML:

0.04

AVUV:

-0.14

Коэф-т Сортино

ESML:

0.17

AVUV:

-0.08

Коэф-т Омега

ESML:

1.02

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

ESML:

0.00

AVUV:

-0.16

Коэф-т Мартина

ESML:

0.00

AVUV:

-0.43

Индекс Язвы

ESML:

8.91%

AVUV:

10.71%

Дневная вол-ть

ESML:

23.59%

AVUV:

25.63%

Макс. просадка

ESML:

-41.97%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

ESML:

-13.99%

AVUV:

-17.08%

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность -6.41%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -8.98%.

ESML

С начала года

-6.41%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-11.13%

1 год

0.85%

3 года

7.10%

5 лет

12.27%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-8.98%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

-14.14%

1 год

-3.54%

3 года

7.41%

5 лет

20.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий ESML и AVUV

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESML и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESML c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и AVUV

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности AVUV в 1.82%

TTM2024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		1.29%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.82%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESML и AVUV

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и AVUV

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 6.05%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...