PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46435U6635
CUSIP46435U663
ЭмитентiShares
Дата выпуска10 апр. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ESML составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ESML с FNDA, ESML с XJR, ESML с ISCG, ESML с AVUV, ESML с VOO, ESML с IJR, ESML с SCHD, ESML с VBK, ESML с CALF, ESML с CWS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.68%
10.27%
ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF показал доход в 10.84% с начала года и 27.32% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.84%19.77%
1 месяц0.41%-0.67%
6 месяцев7.68%10.27%
1 год27.32%31.07%
5 лет (среднегодовая)10.01%13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESML, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.21%5.46%4.07%-6.88%4.61%-1.64%7.87%-0.34%1.37%-0.84%10.84%
202310.46%-1.40%-4.75%-1.44%-2.09%8.65%5.21%-3.91%-5.93%-6.54%9.22%11.06%17.27%
2022-7.64%1.18%1.20%-8.73%-0.03%-9.00%10.48%-2.64%-9.03%9.94%4.15%-5.98%-17.28%
20214.13%6.27%2.29%3.58%-0.08%1.38%-1.96%1.77%-2.86%4.46%-4.02%3.34%19.28%
2020-2.77%-8.82%-21.92%14.84%6.55%2.95%3.95%5.07%-2.83%2.72%16.37%8.09%19.57%
201912.28%5.01%-1.05%3.63%-7.46%6.96%1.67%-4.34%2.04%1.91%3.67%2.91%29.12%
2018-0.39%5.12%1.52%1.32%4.31%-1.74%-10.04%1.55%-11.65%-10.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ESML среди ETFs на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ESML
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.67
ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.47$0.50$0.48$0.38$0.34$0.32$0.24

Дивидендный доход

1.13%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.33
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.50
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.48
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.38
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.34
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.32
2018$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
-2.59%
ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 41.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.97%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.206
-28.61%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.52116 июл. 2024 г.673
-25.32%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.314
-8.34%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3019 сент. 2024 г.46
-7.95%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.2226 апр. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75%
3.11%
ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)