PortfoliosLab logo
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46435U6635

CUSIP

46435U663

Эмитент

iShares

Дата выпуска

10 апр. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ESML составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) показал доход в -3.70% с начала года и 2.91% за последние 12 месяцев.


ESML

С начала года

-3.70%

1 месяц

12.76%

6 месяцев

-6.70%

1 год

2.91%

3 года

8.52%

5 лет

12.96%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESML, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.54%-5.24%-6.66%-2.53%7.88%-3.70%
2024-3.21%5.46%4.07%-6.88%4.61%-1.64%7.87%-0.34%1.37%-0.84%10.27%-7.68%12.01%
202310.46%-1.40%-4.75%-1.44%-2.09%8.65%5.21%-3.91%-5.93%-6.54%9.22%11.06%17.27%
2022-7.64%1.18%1.20%-8.73%-0.03%-9.00%10.48%-2.64%-9.03%9.94%4.15%-5.99%-17.28%
20214.13%6.27%2.29%3.58%-0.08%1.38%-1.96%1.77%-2.86%4.46%-4.02%3.34%19.28%
2020-2.77%-8.82%-21.92%14.84%6.55%2.95%3.95%5.07%-2.83%2.71%16.37%8.09%19.56%
201912.28%5.01%-1.05%3.63%-7.46%6.96%1.67%-4.34%2.04%1.91%3.67%2.91%29.12%
2018-0.39%5.12%1.52%1.32%4.31%-1.74%-10.04%1.55%-11.65%-10.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ESML составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.13
  • За 5 лет: 0.58
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.51$0.51$0.50$0.48$0.38$0.34$0.32$0.24

Дивидендный доход

1.26%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.51
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.50
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.48
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.38
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.34
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.32
2018$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 41.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF составляет 11.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.97%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.206
-28.61%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.52116 июл. 2024 г.673
-26.68%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-25.32%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.314
-8.34%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...