PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46435U6635

CUSIP

46435U663

Эмитент

iShares

Дата выпуска

10 апр. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ESML с FNDA ESML с XJR ESML с ISCG ESML с AVUV ESML с VOO ESML с IJR ESML с SCHD ESML с VBK ESML с CALF ESML с CWS
Популярные сравнения:
ESML с FNDA ESML с XJR ESML с ISCG ESML с AVUV ESML с VOO ESML с IJR ESML с SCHD ESML с VBK ESML с CALF ESML с CWS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
82.80%
120.37%
ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF показал доход в 14.85% с начала года и 28.90% за последние 12 месяцев.


ESML

С начала года

14.85%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

9.82%

1 год

28.90%

5 лет (среднегодовая)

10.64%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESML, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.21%5.46%4.07%-6.88%4.61%-1.64%7.87%-0.34%1.37%-0.84%14.85%
202310.46%-1.40%-4.75%-1.44%-2.09%8.65%5.21%-3.91%-5.93%-6.54%9.22%11.06%17.27%
2022-7.64%1.18%1.20%-8.73%-0.03%-9.00%10.48%-2.64%-9.03%9.94%4.15%-5.98%-17.28%
20214.13%6.27%2.29%3.58%-0.08%1.38%-1.96%1.77%-2.86%4.46%-4.02%3.34%19.28%
2020-2.77%-8.82%-21.92%14.84%6.55%2.95%3.95%5.07%-2.83%2.72%16.37%8.09%19.57%
201912.28%5.01%-1.05%3.63%-7.46%6.96%1.67%-4.34%2.04%1.91%3.67%2.91%29.12%
2018-0.39%5.12%1.52%1.32%4.31%-1.74%-10.04%1.55%-11.65%-10.89%

Комиссия

Комиссия ESML составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ESML среди ETFs на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.552.48
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.233.33
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.46
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.483.58
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 8.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.6315.96
ESML
^GSPC

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
2.48
ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.47$0.50$0.48$0.38$0.34$0.32$0.24

Дивидендный доход

1.09%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.33
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.50
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.48
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.38
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.34
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.32
2018$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.31%
-2.18%
ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 41.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF составляет 4.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.97%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.206
-28.61%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.52116 июл. 2024 г.673
-25.32%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.314
-8.34%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3019 сент. 2024 г.46
-7.95%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.2226 апр. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF составляет 6.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.37%
4.06%
ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)