- ISIN
- US46435U6635
- CUSIP
- 46435U663
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 10 апр. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции ESML — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESML 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,386.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) показал доход в 13.97% с начала года и 30.18% за последние 12 месяцев.
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ESML по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ESML закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.28% | 2.66% | -5.16% | 9.23% | 3.54% | -1.69% | 13.97% | ||||||
| 2025 | 3.54% | -5.24% | -6.66% | -2.53% | 5.66% | 4.78% | 1.67% | 5.47% | 2.04% | 0.53% | 1.83% | -0.09% | 10.62% |
| 2024 | -3.21% | 5.46% | 4.07% | -6.88% | 4.61% | -1.64% | 7.87% | -0.34% | 1.37% | -0.84% | 10.27% | -7.68% | 12.01% |
| 2023 | 10.46% | -1.40% | -4.75% | -1.44% | -2.09% | 8.65% | 5.21% | -3.91% | -5.93% | -6.54% | 9.22% | 11.06% | 17.27% |
| 2022 | -7.64% | 1.18% | 1.20% | -8.73% | -0.03% | -9.00% | 10.48% | -2.64% | -9.03% | 9.94% | 4.15% | -5.98% | -17.28% |
| 2021 | 4.13% | 6.27% | 2.29% | 3.58% | -0.08% | 1.38% | -1.96% | 1.77% | -2.86% | 4.46% | -4.02% | 3.34% | 19.28% |
Метрики бенчмарка
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF has an annualized alpha of -2.67%, beta of 1.07, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 13, 2018.
- This ETF participated in 113.85% of S&P 500 Index downside but only 103.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.67% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.78, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.67%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 103.35%
- Участие в снижении
- 113.85%
Комиссия
Комиссия ESML составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESML имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESML | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.69 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 12.34 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.50 | $0.51 | $0.50 | $0.48 | $0.38 | $0.34 | $0.32 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 41.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF составляет 2.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.97%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 21d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.61%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 1mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.68%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 13d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.32%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 8d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.04%март 2026 г. | 1mo 1d | 15d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| ESML | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -56.78% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.10% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -18.90% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -25.43% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.97% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -10.72% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.97% | +0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESML
Добавьте iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESML