PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESML с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESML и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.26%
14.63%
ESML
FNDA

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 14.98%.


ESML

С начала года

17.95%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

15.26%

1 год

32.19%

5 лет (среднегодовая)

11.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNDA

С начала года

14.98%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

14.63%

1 год

29.08%

5 лет (среднегодовая)

12.26%

10 лет (среднегодовая)

9.85%

Основные характеристики


ESMLFNDA
Коэф-т Шарпа1.791.60
Коэф-т Сортино2.542.31
Коэф-т Омега1.311.28
Коэф-т Кальмара1.792.79
Коэф-т Мартина9.908.79
Индекс Язвы3.33%3.38%
Дневная вол-ть18.39%18.58%
Макс. просадка-41.97%-44.64%
Текущая просадка-1.72%-1.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и FNDA

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESML и FNDA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESML c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.791.60
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.542.31
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.28
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.792.79
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 9.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.908.79
ESML
FNDA

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
1.60
ESML
FNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и FNDA

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FNDA в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.06%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
1.92%1.71%1.94%1.36%1.88%2.76%2.37%1.83%1.82%2.08%1.91%0.33%

Просадки

Сравнение просадок ESML и FNDA

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-1.81%
ESML
FNDA

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и FNDA

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеют волатильность 6.22% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.22%
6.34%
ESML
FNDA