PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESML с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESMLFNDA
Дох-ть с нач. г.10.47%7.54%
Дох-ть за 1 год26.90%23.42%
Дох-ть за 3 года0.80%3.24%
Дох-ть за 5 лет9.83%10.45%
Коэф-т Шарпа1.781.60
Коэф-т Сортино2.542.33
Коэф-т Омега1.311.28
Коэф-т Кальмара1.441.92
Коэф-т Мартина10.048.99
Индекс Язвы3.31%3.36%
Дневная вол-ть18.64%18.93%
Макс. просадка-41.97%-44.64%
Текущая просадка-2.66%-3.29%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESML и FNDA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESML и FNDA

С начала года, ESML показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 7.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
75.83%
75.77%
ESML
FNDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и FNDA

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESML c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESML
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 10.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.04
FNDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.99

Сравнение коэффициента Шарпа ESML и FNDA

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
1.60
ESML
FNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и FNDA

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FNDA в 2.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.14%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.22%2.74%2.10%1.77%1.81%1.57%3.31%2.29%1.52%2.01%1.55%0.32%

Просадки

Сравнение просадок ESML и FNDA

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.66%
-3.29%
ESML
FNDA

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и FNDA

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеют волатильность 3.94% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
3.95%
ESML
FNDA