PortfoliosLab logo
Сравнение ESML с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESML и FNDA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ESML и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
63.83%
63.03%
ESML
FNDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESML:

0.17

FNDA:

0.10

Коэф-т Сортино

ESML:

0.41

FNDA:

0.30

Коэф-т Омега

ESML:

1.05

FNDA:

1.04

Коэф-т Кальмара

ESML:

0.15

FNDA:

0.08

Коэф-т Мартина

ESML:

0.48

FNDA:

0.26

Индекс Язвы

ESML:

8.35%

FNDA:

8.35%

Дневная вол-ть

ESML:

23.20%

FNDA:

22.41%

Макс. просадка

ESML:

-41.97%

FNDA:

-44.64%

Текущая просадка

ESML:

-15.55%

FNDA:

-16.01%

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью -8.79%.


ESML

С начала года

-8.11%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.21%

5 лет

13.28%

10 лет

N/A

FNDA

С начала года

-8.79%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-7.22%

1 год

0.35%

5 лет

15.91%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и FNDA

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDA: 0.25%
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESML: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESML и FNDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

FNDA
Ранг риск-скорректированной доходности FNDA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESML c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESML: 0.17
FNDA: 0.10
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESML: 0.41
FNDA: 0.30
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ESML: 1.05
FNDA: 1.04
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESML: 0.15
FNDA: 0.08
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESML: 0.48
FNDA: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа FNDA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.17
0.10
ESML
FNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и FNDA

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FNDA в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.32%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
1.58%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.67%1.30%1.19%1.33%1.06%

Просадки

Сравнение просадок ESML и FNDA

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.55%
-16.01%
ESML
FNDA

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и FNDA

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.99%
14.20%
ESML
FNDA