PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с CWS

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. ESML is passively managed, while CWS is actively managed. Over the past 5 years, ESML returned 6.75%/yr vs 8.25%/yr for CWS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESML charges 0.17%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности ESML и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -1.39%.

ESML

1 день
-2.70%
1 месяц
0.52%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.12%
1 год
30.18%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

CWS

1 день
-0.69%
1 месяц
0.17%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
-1.02%
3 года*
10.26%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и CWS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		13.97%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.39%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-5.42%

Correlation

The correlation between ESML and CWS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.74

The correlation between ESML and CWS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и CWS

Секторы
ESML
CWS

Промышленность

19.3%
22.4%

Технологии

17.5%
18.5%

Финансовые услуги

14.4%
10.8%

Здравоохранение

12.6%
25.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
15.1%

Недвижимость

6.5%

-

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Промышленность

ESML
19.3%
CWS
22.4%

Технологии

ESML
17.5%
CWS
18.5%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
CWS
10.8%

Здравоохранение

ESML
12.6%
CWS
25.1%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
CWS
15.1%

Недвижимость

ESML
6.5%
CWS

-

Энергетика

ESML
5.9%
CWS

-

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
CWS

-

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
CWS
4.2%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
CWS
4.0%

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
CWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с VOOESML с VBKESML с SCHD
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с DGEIXCWS с BRK-BCWS с JSML

Доходность на риск

ESML vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.02

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.06

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.02

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

-0.06

+13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.02

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ESML и CWS

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-33.82%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.92%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-16.56%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-24.87%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-5.82%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-4.54%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.64%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и CWS

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.41%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.37%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

13.33%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

15.66%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

16.91%

+6.50%

Сравнение комиссий ESML и CWS

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и CWS

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности CWS в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.97%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESML and CWS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (4.89%) compared to CWS (3.41%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs CWS's -33.82%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.25% vs 6.75% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.25% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

ESML has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.31% for CWS.

ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while CWS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.77% for CWS.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор