Сравнение ESML с CWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).
ESML и CWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESML или CWS.
Основные характеристики
| ESML | CWS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.84% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | 27.32% | 32.97% |
| Дох-ть за 3 года | 0.52% | 11.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.01% | 14.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 4.30 |
| Коэф-т Мартина | 9.21 | 18.53 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 18.38% | 11.48% |
| Макс. просадка | -41.97% | -33.82% |
| Текущая просадка | -2.34% | -2.66% |
Корреляция
Корреляция между ESML и CWS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESML и CWS
С начала года, ESML показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью 15.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и CWS
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESML c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и CWS
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности CWS в 0.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.13% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.21% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.61% | 0.29% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и CWS
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и CWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и CWS
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.