Сравнение ESML с CWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).
ESML и CWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ESML и CWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и CWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 2.51% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 29.12% | -10.89% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -5.77% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -5.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -5.77%.
ESML
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
CWS
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и CWS
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.
Доходность на риск
ESML vs. CWS — Ранг доходности на риск
ESML
CWS
Сравнение ESML c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | CWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.05 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.05 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.02 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | -0.06 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.05 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ESML и CWS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и CWS
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CWS в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.08% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и CWS
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и CWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -33.82% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -11.92% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -24.87% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -10.01% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -4.51% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.04% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и CWS
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.78% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 10.34% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 16.29% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 15.64% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 16.96% | +6.59% |