PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESML с CWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESML и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.56%
9.14%
ESML
CWS

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью 17.03%.


ESML

С начала года

15.96%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

11.56%

1 год

30.76%

5 лет (среднегодовая)

10.99%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CWS

С начала года

17.03%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

9.15%

1 год

27.49%

5 лет (среднегодовая)

14.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ESMLCWS
Коэф-т Шарпа1.612.45
Коэф-т Сортино2.313.32
Коэф-т Омега1.281.42
Коэф-т Кальмара1.574.53
Коэф-т Мартина8.8514.51
Индекс Язвы3.33%1.94%
Дневная вол-ть18.35%11.46%
Макс. просадка-41.97%-33.82%
Текущая просадка-3.38%-2.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и CWS

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.


CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
График комиссии CWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ESML и CWS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESML c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.612.45
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.313.32
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.42
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.574.53
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.8514.51
ESML
CWS

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа CWS равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
2.45
ESML
CWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и CWS

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CWS в 0.21%


TTM20232022202120202019201820172016
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.08%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.21%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.61%0.29%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ESML и CWS

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и CWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.38%
-2.95%
ESML
CWS

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и CWS

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.12%
3.83%
ESML
CWS