PortfoliosLab logo
Сравнение ESML с XJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESML и XJR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ESML и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
56.09%
58.57%
ESML
XJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESML:

-0.02

XJR:

-0.04

Коэф-т Сортино

ESML:

0.13

XJR:

0.12

Коэф-т Омега

ESML:

1.02

XJR:

1.01

Коэф-т Кальмара

ESML:

-0.02

XJR:

-0.04

Коэф-т Мартина

ESML:

-0.06

XJR:

-0.11

Индекс Язвы

ESML:

8.29%

XJR:

8.82%

Дневная вол-ть

ESML:

23.09%

XJR:

24.05%

Макс. просадка

ESML:

-41.97%

XJR:

-27.14%

Текущая просадка

ESML:

-17.50%

XJR:

-18.81%

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность -10.23%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью -11.29%.


ESML

С начала года

-10.23%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-8.61%

1 год

1.29%

5 лет

12.76%

10 лет

N/A

XJR

С начала года

-11.29%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-9.75%

1 год

0.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и XJR

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESML: 0.17%
График комиссии XJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XJR: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESML и XJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

XJR
Ранг риск-скорректированной доходности XJR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESML c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESML: -0.02
XJR: -0.04
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESML: 0.13
XJR: 0.12
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ESML: 1.02
XJR: 1.01
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ESML: -0.02
XJR: -0.04
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESML: -0.06
XJR: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа XJR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
-0.04
ESML
XJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и XJR

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности XJR в 2.21%


TTM2024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.35%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
2.21%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESML и XJR

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и XJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.50%
-18.81%
ESML
XJR

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и XJR

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.89%
14.09%
ESML
XJR