PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с XJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESML с XJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR).

ESML и XJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESML и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESML и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		3.36%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%34.16%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		2.92%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 2.92%.

ESML

1 день
0.83%
1 месяц
-4.82%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.28%
1 год
24.29%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

XJR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.24%
1 год
17.71%
3 года*
10.32%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBKESML с SCHD
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с VLUXJR с SMMDXJR с IJRXJR с ESIXXJR с AVUVXJR с SCHA

Сравнение комиссий ESML и XJR

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

ESML vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLXJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.79

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.26

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.24

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

4.69

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа XJR равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.79

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между ESML и XJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и XJR

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности XJR в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		1.07%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		1.11%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESML и XJR

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и XJR.

Загрузка...

Показатели просадок

ESMLXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-27.14%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-14.40%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-27.14%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-5.94%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-9.73%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.80%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и XJR

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеют волатильность 6.56% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESMLXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.38%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

13.11%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

22.47%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

21.50%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

21.87%

+1.68%