PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESML с XJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESML и XJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ESML и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.22%
2.59%
ESML
XJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESML:

0.97

XJR:

0.74

Коэф-т Сортино

ESML:

1.44

XJR:

1.20

Коэф-т Омега

ESML:

1.18

XJR:

1.14

Коэф-т Кальмара

ESML:

1.41

XJR:

1.20

Коэф-т Мартина

ESML:

4.70

XJR:

3.95

Индекс Язвы

ESML:

3.74%

XJR:

3.83%

Дневная вол-ть

ESML:

18.08%

XJR:

20.57%

Макс. просадка

ESML:

-41.97%

XJR:

-26.89%

Текущая просадка

ESML:

-6.13%

XJR:

-7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 1.44%.


ESML

С начала года

2.14%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

5.22%

1 год

18.62%

5 лет

9.21%

10 лет

N/A

XJR

С начала года

1.44%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

2.59%

1 год

16.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и XJR

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии XJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESML и XJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

XJR
Ранг риск-скорректированной доходности XJR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XJR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESML c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.970.74
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.441.20
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.14
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.411.20
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.703.95
ESML
XJR

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа XJR равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.97
0.74
ESML
XJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и XJR

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности XJR в 1.93%


TTM2024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.19%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
1.93%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESML и XJR

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки XJR в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и XJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.13%
-7.17%
ESML
XJR

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и XJR

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеют волатильность 5.84% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.84%
5.95%
ESML
XJR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab