PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESML с XJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESMLXJR
Дох-ть с нач. г.10.84%8.35%
Дох-ть за 1 год27.32%25.39%
Дох-ть за 3 года0.52%0.14%
Коэф-т Шарпа1.651.38
Коэф-т Сортино2.362.08
Коэф-т Омега1.291.25
Коэф-т Кальмара1.321.26
Коэф-т Мартина9.218.22
Индекс Язвы3.31%3.49%
Дневная вол-ть18.38%20.58%
Макс. просадка-41.97%-26.89%
Текущая просадка-2.34%-3.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESML и XJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESML и XJR

С начала года, ESML показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 8.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.56%
7.53%
ESML
XJR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и XJR

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии XJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESML c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESML
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.21
XJR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XJR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XJR, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XJR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XJR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XJR, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.22

Сравнение коэффициента Шарпа ESML и XJR

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJR равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
1.38
ESML
XJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и XJR

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности XJR в 0.89%


TTM202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.13%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
0.89%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESML и XJR

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки XJR в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и XJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
-3.09%
ESML
XJR

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и XJR

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 3.75%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75%
4.38%
ESML
XJR