Сравнение ESML с XJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR).
ESML и XJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESML или XJR.
Корреляция
Корреляция между ESML и XJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESML и XJR
Основные характеристики
ESML:
-0.45
XJR:
-0.40
ESML:
-0.51
XJR:
-0.44
ESML:
0.94
XJR:
0.95
ESML:
-0.39
XJR:
-0.36
ESML:
-1.52
XJR:
-1.33
ESML:
6.83%
XJR:
7.27%
ESML:
22.97%
XJR:
24.06%
ESML:
-41.97%
XJR:
-27.14%
ESML:
-23.24%
XJR:
-24.14%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESML показывает доходность -16.48%, а XJR немного ниже – -17.10%.
ESML
-16.48%
-8.73%
-14.68%
-8.15%
11.49%
N/A
XJR
-17.10%
-9.13%
-15.21%
-6.90%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и XJR
ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESML и XJR
ESML
XJR
Сравнение ESML c XJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и XJR
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности XJR в 2.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.45% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.36% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и XJR
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и XJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и XJR
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.