PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с XJR

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 6.75%/yr vs 5.30%/yr for XJR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESML charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for XJR.

Доходность

Сравнение доходности ESML и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESML показывает доходность 13.97%, а XJR немного выше – 14.44%.

ESML

1 день
-2.70%
1 месяц
0.52%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.12%
1 год
30.18%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

XJR

1 день
-1.81%
1 месяц
0.26%
С начала года
14.44%
6 месяцев
13.89%
1 год
26.62%
3 года*
13.68%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		13.97%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%34.16%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.44%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between ESML and XJR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.96

The correlation between ESML and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и XJR

Секторы
ESML
XJR

Промышленность

19.3%
15.5%

Технологии

17.5%
16.8%

Финансовые услуги

14.4%
18.2%

Здравоохранение

12.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.5%

Недвижимость

6.5%
7.6%

Энергетика

5.9%
4.7%

Сырьевые материалы

3.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.5%

Промышленность

ESML
19.3%
XJR
15.5%

Технологии

ESML
17.5%
XJR
16.8%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
XJR
18.2%

Здравоохранение

ESML
12.6%
XJR
10.7%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
XJR
13.5%

Недвижимость

ESML
6.5%
XJR
7.6%

Энергетика

ESML
5.9%
XJR
4.7%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
XJR
4.5%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
XJR
2.7%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
XJR
2.0%

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
XJR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с FNDAESML с CWSESML с AVUVESML с VOOESML с VBKESML с SCHD
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUVXJR с VBR

Доходность на риск

ESML vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.58

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.32

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.00

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

9.62

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJR равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.58

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ESML и XJR

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-27.14%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.43%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-27.14%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-27.14%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.81%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-9.47%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.93%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и XJR

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеют волатильность 4.89% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.06%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.40%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

17.94%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

21.45%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

21.73%

+1.68%

Сравнение комиссий ESML и XJR

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и XJR

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XJR в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.97%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		1.00%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESML and XJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (5.06%) compared to ESML (4.89%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, ESML leads with 6.75% vs 5.30% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 6.75% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for ESML.

XJR has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.97% for ESML.

ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while XJR is Small Cap Blend Equities. ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.12% for XJR.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор