PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESML с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESML с VBK

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

ESML и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESML или VBK.

Корреляция

Корреляция между ESML и VBK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESML и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESML:

0.10

VBK:

0.20

Коэф-т Сортино

ESML:

0.18

VBK:

0.34

Коэф-т Омега

ESML:

1.02

VBK:

1.04

Коэф-т Кальмара

ESML:

0.00

VBK:

0.10

Коэф-т Мартина

ESML:

0.01

VBK:

0.31

Индекс Язвы

ESML:

8.93%

VBK:

9.10%

Дневная вол-ть

ESML:

23.58%

VBK:

24.91%

Макс. просадка

ESML:

-41.97%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

ESML:

-14.10%

VBK:

-13.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESML показывает доходность -6.53%, а VBK немного выше – -6.52%.

ESML

С начала года

-6.53%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

-12.73%

1 год

2.30%

3 года

7.59%

5 лет

12.24%

10 лет

N/A

VBK

С начала года

-6.52%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

-11.98%

1 год

5.01%

3 года

9.62%

5 лет

7.35%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий ESML и VBK

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESML и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESML c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и VBK

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VBK в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		1.30%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.57%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок ESML и VBK

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и VBK

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 5.76% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...