PortfoliosLab logo
Сравнение ESML с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESML и VBK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ESML и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
63.83%
61.09%
ESML
VBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESML:

0.17

VBK:

0.27

Коэф-т Сортино

ESML:

0.41

VBK:

0.55

Коэф-т Омега

ESML:

1.05

VBK:

1.07

Коэф-т Кальмара

ESML:

0.15

VBK:

0.24

Коэф-т Мартина

ESML:

0.48

VBK:

0.77

Индекс Язвы

ESML:

8.35%

VBK:

8.54%

Дневная вол-ть

ESML:

23.20%

VBK:

24.57%

Макс. просадка

ESML:

-41.97%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

ESML:

-15.55%

VBK:

-15.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESML показывает доходность -8.11%, а VBK немного ниже – -8.39%.


ESML

С начала года

-8.11%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.21%

5 лет

13.28%

10 лет

N/A

VBK

С начала года

-8.39%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-4.24%

1 год

4.94%

5 лет

9.27%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и VBK

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESML: 0.17%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESML и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESML c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESML: 0.17
VBK: 0.27
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESML: 0.41
VBK: 0.55
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ESML: 1.05
VBK: 1.07
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESML: 0.15
VBK: 0.24
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESML: 0.48
VBK: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.17
0.27
ESML
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и VBK

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VBK в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.32%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.59%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок ESML и VBK

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.55%
-15.53%
ESML
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и VBK

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 14.99%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.99%
16.00%
ESML
VBK