Сравнение ESML с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
ESML и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESML или VBK.
Основные характеристики
| ESML | VBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.47% | 11.46% |
| Дох-ть за 1 год | 26.90% | 29.30% |
| Дох-ть за 3 года | 0.80% | -3.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.83% | 8.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 10.04 | 9.70 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 18.64% | 18.87% |
| Макс. просадка | -41.97% | -58.69% |
| Текущая просадка | -2.66% | -10.62% |
Корреляция
Корреляция между ESML и VBK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESML и VBK
С начала года, ESML показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 11.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и VBK
ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESML c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и VBK
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности VBK в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.14% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.64% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и VBK
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и VBK
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 3.94% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.