Сравнение ESML с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ESML и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESML или VOO.
Основные характеристики
| ESML | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.73% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 15.98% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | -0.69% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.81% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 18.28% | 11.70% |
| Макс. просадка | -41.97% | -33.99% |
| Current Drawdown | -9.11% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между ESML и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESML и VOO
С начала года, ESML показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и VOO
ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESML c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и VOO
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.31% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и VOO
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и VOO
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.