PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESML с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESML и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.26%
13.62%
ESML
VOO

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.


ESML

С начала года

17.95%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

15.26%

1 год

32.19%

5 лет (среднегодовая)

11.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


ESMLVOO
Коэф-т Шарпа1.792.70
Коэф-т Сортино2.543.60
Коэф-т Омега1.311.50
Коэф-т Кальмара1.793.90
Коэф-т Мартина9.9017.65
Индекс Язвы3.33%1.86%
Дневная вол-ть18.39%12.19%
Макс. просадка-41.97%-33.99%
Текущая просадка-1.72%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и VOO

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ESML и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESML c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.792.70
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.543.60
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.50
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.793.90
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 9.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.9017.65
ESML
VOO

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
2.70
ESML
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и VOO

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.06%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ESML и VOO

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-0.86%
ESML
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и VOO

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.22%
3.99%
ESML
VOO