PortfoliosLab logo
Сравнение ESML с ISCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESML и ISCG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ESML и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
63.83%
53.15%
ESML
ISCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESML:

0.17

ISCG:

0.26

Коэф-т Сортино

ESML:

0.41

ISCG:

0.55

Коэф-т Омега

ESML:

1.05

ISCG:

1.07

Коэф-т Кальмара

ESML:

0.15

ISCG:

0.06

Коэф-т Мартина

ESML:

0.48

ISCG:

0.75

Индекс Язвы

ESML:

8.35%

ISCG:

8.28%

Дневная вол-ть

ESML:

23.20%

ISCG:

24.09%

Макс. просадка

ESML:

-41.97%

ISCG:

-100.00%

Текущая просадка

ESML:

-15.55%

ISCG:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью -6.94%.


ESML

С начала года

-8.11%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.21%

5 лет

13.28%

10 лет

N/A

ISCG

С начала года

-6.94%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

-5.75%

1 год

4.49%

5 лет

9.09%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и ISCG

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESML: 0.17%
График комиссии ISCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESML и ISCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

ISCG
Ранг риск-скорректированной доходности ISCG, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESML c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESML: 0.17
ISCG: 0.26
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESML: 0.41
ISCG: 0.55
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ESML: 1.05
ISCG: 1.07
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESML: 0.15
ISCG: 0.21
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESML: 0.48
ISCG: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ISCG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.17
0.26
ESML
ISCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и ISCG

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности ISCG в 0.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.32%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
0.92%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%0.56%

Просадки

Сравнение просадок ESML и ISCG

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки ISCG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и ISCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.55%
-18.28%
ESML
ISCG

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и ISCG

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеют волатильность 14.99% и 15.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.99%
15.38%
ESML
ISCG