PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMMV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - SMMV is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMV returned 6.69%/yr vs 11.27%/yr for DGRO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%.

SMMV

1 день
1.45%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
6.01%
С начала года
9.45%
1 год
14.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		9.45%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between SMMV and DGRO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between SMMV and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMV и DGRO

Секторы
SMMV
DGRO

Здравоохранение

17.6%
16.5%

Технологии

14.5%
22.0%

Промышленность

13.5%
10.4%

Недвижимость

12.6%

-

Финансовые услуги

8.9%
20.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
11.1%

Коммунальные услуги

7.5%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
0.1%

Энергетика

5.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.4%

Сырьевые материалы

1.6%
2.4%

Здравоохранение

SMMV
17.6%
DGRO
16.5%

Технологии

SMMV
14.5%
DGRO
22.0%

Промышленность

SMMV
13.5%
DGRO
10.4%

Недвижимость

SMMV
12.6%
DGRO

-

Финансовые услуги

SMMV
8.9%
DGRO
20.6%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.0%
DGRO
11.1%

Коммунальные услуги

SMMV
7.5%
DGRO
6.4%

Коммуникационные услуги

SMMV
5.3%
DGRO
0.1%

Энергетика

SMMV
5.3%
DGRO
5.1%

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.1%
DGRO
5.4%

Сырьевые материалы

SMMV
1.6%
DGRO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

SMMV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMVDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.41

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.53

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.55

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

13.71

-7.31

SMMV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMV и DGRO

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-35.10%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-6.47%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-14.03%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-19.31%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.42%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.67%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и DGRO

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SMMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.81%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.09%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

9.53%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

13.81%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

16.57%

-0.93%

Сравнение комиссий SMMV и DGRO

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и DGRO

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DGRO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.65%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and DGRO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMV has higher volatility (3.24%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 11.27% vs 6.69% for SMMV. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 11.27% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.65% for SMMV.

SMMV is categorized as Small Cap Growth Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор