PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMIX с VVOAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMMIX (Invesco Summit Fund) and VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) are both mutual funds - SMMIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, SMMIX returned 15.72%/yr vs 17.02%/yr for VVOAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMMIX charges 0.84%/yr vs 1.22%/yr for VVOAX.

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции SMMIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 15.72% против 17.02% соответственно.

SMMIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
5.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
15.18%
3 года*
19.89%
5 лет*
6.93%
10 лет*
15.72%

VVOAX

1 день
0.46%
1 месяц
1.39%
С начала года
21.14%
6 месяцев
19.21%
1 год
43.32%
3 года*
30.50%
5 лет*
18.35%
10 лет*
17.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMIX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		5.11%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		21.14%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Correlation

The correlation between SMMIX and VVOAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2001 г.

0.77

The correlation between SMMIX and VVOAX shifts across timeframes, from 0.67 (10 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с MSTYSMMIX с VOOSMMIX с ONERX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с AADAXVVOAX с VFIAXVVOAX с ACMVX

Доходность на риск

SMMIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMIXVVOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.23

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.87

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

4.67

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

16.03

-13.74

SMMIX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и VVOAX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и VVOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMIXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-62.08%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-9.21%

-10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-24.05%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-24.05%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-51.80%

+11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.04%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.24%

-11.70%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

2.67%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и VVOAX

Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 9.41% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMIXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

9.20%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

15.42%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

19.32%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

21.35%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

24.17%

-1.15%

Сравнение комиссий SMMIX и VVOAX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и VVOAX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности VVOAX в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		14.06%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		8.61%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Часто задаваемые вопросы

SMMIX and VVOAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMIX has higher volatility (9.41%) compared to VVOAX (9.20%). In terms of maximum drawdown, SMMIX dropped -69.64% vs VVOAX's -62.08%.

VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMIX и VVOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор