PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		-9.50%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции SMMIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 13.76% против 14.64% соответственно.

SMMIX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.36%
1 год
16.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
13.76%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий SMMIX и VVOAX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
SMMIX
Invesco Summit Fund

Доходность на риск

SMMIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.51

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.04

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.09

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

8.91

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.51

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.80

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между SMMIX и VVOAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и VVOAX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.33%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и VVOAX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-62.08%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-15.08%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-24.05%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-51.80%

+11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-6.76%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-11.80%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.54%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и VVOAX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.27%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

14.27%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

22.91%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

21.06%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

24.20%

-1.39%