Сравнение SMMIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMIX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMIX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMIX Invesco Summit Fund | -9.50% | 11.08% | 34.36% | 36.82% | -33.12% | 10.71% | 42.22% | 38.69% | -3.04% | 29.88% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMMIX имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции VTSAX немного отстают с 13.60%.
SMMIX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 13.76%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMIX и VTSAX
SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
SMMIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
SMMIX
VTSAX
Сравнение SMMIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMIX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.50 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.51 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 7.24 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SMMIX и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMIX и VTSAX
Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMIX Invesco Summit Fund | 16.33% | 14.78% | 2.01% | 0.00% | 10.02% | 20.10% | 6.46% | 8.44% | 12.16% | 3.77% | 6.28% | 6.88% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SMMIX и VTSAX
Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.64% | -55.33% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -12.41% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -25.36% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -34.97% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -6.22% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -9.06% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.59% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMIX и VTSAX
Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 5.49% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 9.79% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.20% | 18.61% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 17.37% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 18.39% | +4.42% |