PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMMIX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с VTSAX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMIX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между SMMIX и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.85%
580.62%
SMMIX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMMIX:

0.16

VTSAX:

0.49

Коэф-т Сортино

SMMIX:

0.41

VTSAX:

0.81

Коэф-т Омега

SMMIX:

1.06

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SMMIX:

0.12

VTSAX:

0.50

Коэф-т Мартина

SMMIX:

0.49

VTSAX:

2.00

Индекс Язвы

SMMIX:

8.93%

VTSAX:

4.81%

Дневная вол-ть

SMMIX:

28.33%

VTSAX:

19.73%

Макс. просадка

SMMIX:

-75.18%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

SMMIX:

-27.37%

VTSAX:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции SMMIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 4.09% против 11.46% соответственно.

SMMIX

С начала года

-13.11%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

-11.32%

1 год

2.94%

5 лет

3.68%

10 лет

4.09%

VTSAX

С начала года

-6.10%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.78%

1 год

9.08%

5 лет

14.65%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMMIX и VTSAX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

SMMIX
Invesco Summit Fund
График комиссии SMMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMMIX: 0.84%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMMIX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMMIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMMIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SMMIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMMIX: 0.16
VTSAX: 0.49
Коэффициент Сортино SMMIX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMMIX: 0.41
VTSAX: 0.81
Коэффициент Омега SMMIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMMIX: 1.06
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара SMMIX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SMMIX: 0.12
VTSAX: 0.50
Коэффициент Мартина SMMIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SMMIX: 0.49
VTSAX: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.49
SMMIX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и VTSAX

SMMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMMIX
Invesco Summit Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.00%0.01%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и VTSAX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.37%
-10.25%
SMMIX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и VTSAX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.79%
14.32%
SMMIX
VTSAX