PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и One Rock Fund (ONERX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMMIX
Invesco Summit Fund		-9.50%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%67.28%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

SMMIX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.36%
1 год
16.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
13.76%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий SMMIX и ONERX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
SMMIX
Invesco Summit Fund

Доходность на риск

SMMIX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.96

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.42

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

4.49

-3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

15.11

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.96

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.04

+0.44

Корреляция

Корреляция между SMMIX и ONERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и ONERX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.33%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и ONERX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-96.43%

+26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-17.63%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-96.43%

+55.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-92.58%

+76.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-30.62%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

5.24%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и ONERX

Текущая волатильность для Invesco Summit Fund (SMMIX) составляет 8.74%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

18.51%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

31.07%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

41.95%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

821.63%

-797.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

747.39%

-724.58%