PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		-9.50%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMMIX имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

SMMIX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.36%
1 год
16.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
13.76%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с ACIHXSMMIX с ONERX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SMMIX и VOO

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SMMIX
Invesco Summit Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SMMIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.01

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.55

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

7.31

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между SMMIX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и VOO

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.33%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и VOO

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-33.99%

-35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-11.98%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-24.52%

-16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-33.99%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-5.55%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-3.72%

-15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.55%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и VOO

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

5.34%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

9.47%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

18.11%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

16.82%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

17.99%

+4.82%