Сравнение SMMIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMIX Invesco Summit Fund | -9.50% | 11.08% | 34.36% | 36.82% | -33.12% | 10.71% | 42.22% | 38.69% | -3.04% | 29.88% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMMIX имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.
SMMIX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 13.76%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMIX и SPY
SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SMMIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
SMMIX
SPY
Сравнение SMMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.96 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.53 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 7.27 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SMMIX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMIX и SPY
Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMIX Invesco Summit Fund | 16.33% | 14.78% | 2.01% | 0.00% | 10.02% | 20.10% | 6.46% | 8.44% | 12.16% | 3.77% | 6.28% | 6.88% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SMMIX и SPY
Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.64% | -55.19% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -12.05% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -24.50% | -16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -33.72% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -5.53% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -9.09% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.54% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMIX и SPY
Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 5.35% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 9.50% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.20% | 19.06% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 17.06% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 17.92% | +4.89% |