PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMIX с MSTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMMIX (Invesco Summit Fund) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both funds - SMMIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SMMIX returned 15.18% vs -73.54% for MSTY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SMMIX charges 0.84%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.

SMMIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
5.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
15.18%
3 года*
19.89%
5 лет*
6.93%
10 лет*
15.72%

MSTY

1 день
-8.83%
1 месяц
-43.57%
С начала года
-40.18%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-73.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMIX и MSTY

2026 (YTD)20252024
SMMIX
Invesco Summit Fund		5.11%11.08%24.77%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-40.18%-42.71%212.16%

Correlation

The correlation between SMMIX and MSTY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.48

The correlation between SMMIX and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ONERXSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

SMMIX vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMIXMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-1.17

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-2.37

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.74

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.96

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-1.48

+3.77

SMMIX vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и MSTY

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMIXMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-76.48%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-76.48%

+56.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-76.48%

+72.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.24%

-27.14%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

49.81%

-43.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и MSTY

Текущая волатильность для Invesco Summit Fund (SMMIX) составляет 9.41%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMIXMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

21.71%

-12.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

51.12%

-34.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

63.14%

-41.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

72.19%

-47.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

72.19%

-49.17%

Сравнение комиссий SMMIX и MSTY

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и MSTY

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что меньше доходности MSTY в 351.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		351.76%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMIX
Invesco Summit Fund		14.06%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%

Часто задаваемые вопросы

SMMIX and MSTY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (21.71%) compared to SMMIX (9.41%). In terms of maximum drawdown, SMMIX dropped -69.64% vs MSTY's -76.48%.

SMMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMIX и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор