PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMMIX с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMMIX и MSTY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SMMIX с MSTY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMIX или MSTY.

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMMIX:

0.33

MSTY:

1.30

Коэф-т Сортино

SMMIX:

0.62

MSTY:

1.85

Коэф-т Омега

SMMIX:

1.09

MSTY:

1.24

Коэф-т Кальмара

SMMIX:

0.31

MSTY:

2.13

Коэф-т Мартина

SMMIX:

0.93

MSTY:

5.21

Индекс Язвы

SMMIX:

9.51%

MSTY:

16.68%

Дневная вол-ть

SMMIX:

28.51%

MSTY:

75.11%

Макс. просадка

SMMIX:

-69.64%

MSTY:

-40.83%

Текущая просадка

SMMIX:

-10.93%

MSTY:

-12.37%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 20.92%.

SMMIX

С начала года

-5.23%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-5.55%

1 год

8.21%

3 года

17.12%

5 лет

11.93%

10 лет

12.61%

MSTY

С начала года

20.92%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

-2.27%

1 год

83.78%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий SMMIX и MSTY

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
SMMIX
Invesco Summit Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMMIX и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMMIX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMMIX c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и MSTY

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности MSTY в 140.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMMIX
Invesco Summit Fund		2.12%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.76%6.35%6.88%14.74%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		140.55%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и MSTY

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки MSTY в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и MSTY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и MSTY

Текущая волатильность для Invesco Summit Fund (SMMIX) составляет 5.58%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...