Сравнение SMMIX с MSTY
SMMIX (Invesco Summit Fund) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both funds - SMMIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SMMIX returned 21.40% vs -59.99% for MSTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SMMIX charges 0.84%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности SMMIX и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMIX показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
SMMIX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 15.53%
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMMIX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMMIX Invesco Summit Fund | 8.49% | 11.08% | 20.28% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between SMMIX and MSTY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between SMMIX and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMIX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SMMIX
MSTY
Сравнение SMMIX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMIX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.84 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -1.28 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMIX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -1.00 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SMMIX и MSTY
Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMIX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.64% | -71.79% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -71.79% | +51.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -65.77% | +65.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -26.15% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 47.05% | -40.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMIX и MSTY
Текущая волатильность для Invesco Summit Fund (SMMIX) составляет 5.31%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMIX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 17.17% | -11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 48.56% | -33.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 60.41% | -40.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 71.87% | -47.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 71.87% | -48.97% |
Сравнение комиссий SMMIX и MSTY
SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMIX и MSTY
Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMIX Invesco Summit Fund | 13.62% | 14.78% | 2.01% | 0.00% | 10.02% | 20.10% | 6.46% | 8.44% | 12.16% | 3.77% | 6.28% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
SMMIX and MSTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to SMMIX (5.31%). In terms of maximum drawdown, SMMIX dropped -69.64% vs MSTY's -71.79%.
SMMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMIX и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор